实验室 · 策略回测
如果按规则买卖，会比单纯持有更好吗
SPY 5年，单纯持有(+67.4%)跑赢了全部五种方法。
方法中SMA 50/200 金叉/死叉(+62.2%)最好，波动最小的是MACD 金叉/死叉(最大回撤 -15.1% · 持有 -24.5%)。同期S&P 500为+67.4%。一次看5种方法
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| 方法 | 总回报 | 年化 | 最大回撤 | 持仓时间 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单纯持有 开始买入持有到底 | +67.4% | +10.9% | -24.5% | 100% | - |
| S&P 500 指数持有(对比用) | +67.4% | +10.9% | -24.5% | 100% | - |
| SMA 50/200 金叉/死叉 趋势跟随 | +62.2% | +10.2% | -18.8% | 71% | 2次 |
| RSI 30/70 逆势 | +50.6% | +8.6% | -20.6% | 36% | 5次 |
| 布林带下轨/上轨 逆势 | +34.1% | +6.0% | -25.7% | 52% | 15次 |
| 一目云突破 趋势跟随 | +16.0% | +3.0% | -25.0% | 72% | 34次 |
| MACD 金叉/死叉 趋势跟随 | +14.3% | +2.7% | -15.1% | 48% | 53次 |
资产曲线
投入1 · 粗线 = RSI 30/70
布林带下轨/上轨MACD 金叉/死叉RSI 30/70SMA 50/200 金叉/死叉一目云突破 单纯持有 S&P 500 买入 卖出
RSI 30/70 交易记录
14 日 RSI 低于 30（超卖）买入，高于 70（超买）卖出。博短期反弹。
#5 2026-03-23 买入 $658.07 → 2026-04-20 卖出 $708.78 +7.6%28天
#4 2025-03-12 买入 $554.13 → 2025-07-01 卖出 $611.18 +10.2%111天
#3 2023-10-04 买入 $409.11 → 2023-11-21 卖出 $439.26 +7.3%48天
#2 2022-09-26 买入 $349.65 → 2023-06-13 卖出 $418.91 +19.7%260天
#1 2022-01-24 买入 $407.55 → 2022-08-15 卖出 $403.69 -1.0%203天
信号次一交易日开盘价成交 · 往返费用0.1% · 含股息(复权价) · 期末持仓按最后收盘价计 · 过往结果不保证未来