实验室 · 策略回测
如果按规则买卖，会比单纯持有更好吗
QQQ 5年，SMA 50/200 金叉/死叉(+91.7%)跑赢了单纯持有(+73.2%)。
方法中SMA 50/200 金叉/死叉(+91.7%)最好，波动最小的是一目云突破(最大回撤 -16.7% · 持有 -35.1%)。同期S&P 500为+68.7%。一次看5种方法
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| 方法 | 总回报 | 年化 | 最大回撤 | 持仓时间 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA 50/200 金叉/死叉 趋势跟随 | +91.7% | +13.9% | -22.8% | 69% | 2次 |
| 一目云突破 趋势跟随 | +75.9% | +12.0% | -16.7% | 68% | 25次 |
| 单纯持有 开始买入持有到底 | +73.2% | +11.6% | -35.1% | 100% | - |
| S&P 500 指数持有(对比用) | +68.7% | +11.1% | -24.5% | 100% | - |
| RSI 30/70 逆势 | +18.6% | +3.5% | -29.6% | 27% | 5次 |
| MACD 金叉/死叉 趋势跟随 | +14.6% | +2.8% | -23.1% | 47% | 46次 |
| 布林带下轨/上轨 逆势 | -3.6% | -0.7% | -36.4% | 49% | 10次 |
资产曲线
投入1 · 粗线 = RSI 30/70
布林带下轨/上轨MACD 金叉/死叉RSI 30/70SMA 50/200 金叉/死叉一目云突破 单纯持有 S&P 500 买入 卖出
RSI 30/70 交易记录
14 日 RSI 低于 30（超卖）买入，高于 70（超买）卖出。博短期反弹。
#5 2026-11-06 买入 $658.35 → 持有中 -0.4%0天
#4 2026-03-30 买入 $567.38 → 2026-04-16 卖出 $639.21 +12.5%17天
#3 2025-03-11 买入 $469.37 → 2025-05-15 卖出 $514.03 +9.4%65天
#2 2024-04-22 买入 $412.78 → 2024-05-29 卖出 $450.53 +9.0%37天
#1 2022-01-24 买入 $336.87 → 2023-02-03 卖出 $299.16 -11.3%375天
信号次一交易日开盘价成交 · 往返费用0.1% · 含股息(复权价) · 期末持仓按最后收盘价计 · 过往结果不保证未来