实验室 · 策略回测
如果按规则买卖，会比单纯持有更好吗
AAPL 5年，单纯持有(+136.4%)跑赢了全部五种方法。
方法中MACD 金叉/死叉(+54.5%)最好，波动最小的是MACD 金叉/死叉(最大回撤 -26.2% · 持有 -33.4%)。同期S&P 500为+78.6%。一次看5种方法
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| 方法 | 总回报 | 年化 | 最大回撤 | 持仓时间 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单纯持有 开始买入持有到底 | +136.4% | +18.8% | -33.4% | 100% | - |
| S&P 500 指数持有(对比用) | +78.6% | +12.3% | -24.5% | 100% | - |
| MACD 金叉/死叉 趋势跟随 | +54.5% | +9.1% | -26.2% | 50% | 49次 |
| 布林带下轨/上轨 逆势 | +47.7% | +8.1% | -30.2% | 41% | 14次 |
| RSI 30/70 逆势 | +37.5% | +6.6% | -30.2% | 38% | 5次 |
| SMA 50/200 金叉/死叉 趋势跟随 | +31.4% | +5.6% | -29.9% | 58% | 4次 |
| 一目云突破 趋势跟随 | +27.2% | +4.9% | -31.8% | 62% | 31次 |
资产曲线
投入1 · 粗线 = RSI 30/70
布林带下轨/上轨MACD 金叉/死叉RSI 30/70SMA 50/200 金叉/死叉一目云突破 单纯持有 S&P 500 买入 卖出
RSI 30/70 交易记录
14 日 RSI 低于 30（超卖）买入，高于 70（超买）卖出。博短期反弹。
#5 2026-01-07 买入 $262.71 → 2026-05-11 卖出 $291.98 +11.0%124天
#4 2025-01-22 买入 $218.39 → 2025-08-11 卖出 $227.28 +4.0%201天
#3 2024-01-05 买入 $179.95 → 2024-05-16 卖出 $188.83 +4.8%132天
#2 2023-08-08 买入 $177.21 → 2023-11-17 卖出 $188.12 +6.1%101天
#1 2022-10-03 买入 $135.68 → 2023-02-03 卖出 $145.56 +7.2%123天
信号次一交易日开盘价成交 · 往返费用0.1% · 含股息(复权价) · 期末持仓按最后收盘价计 · 过往结果不保证未来