QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$79.11
+1.01 ▲ +1.29%
🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)
$79.11
+0.00 +0.00%
QMOM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
0.28%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$456M
약 6251억원
보유종목
51개
배당수익률
0.45%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 25.97% | Total Holdings | 51 | Perf Week | 2.95% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.03% | AUM | $456M | Perf Month | -0.97% |
| Expense | 0.28% | NAV | $78.00 | Return% 5Y | 10.63% | 52W High | -3.46% | Perf Quarter | 18.12% |
| Dividend TTM | $0.35 (0.45%) | Div Gr. 3/5Y | -21.4% 51.74% | Return% 10Y | 13.37% | 52W Low | 31.32% | Perf Half Y | 18.96% |
| Flows% 1M | 0.8% | Flows% YTD | 10.36% | Return% SI | 12.01% | Volatility(W/M) | 3.44% 2.08% | Perf YTD | 21.16% |
| SMA20 | 1% | SMA50 | 3.01% | SMA200 | 14.15% | RSI (14) | 53.59 | Beta | 1.06 |
| IPO | 2015/12/2 | Prev Close | $78.1 | Perf Year | 26.68% | Avg Volume | 0.03M | Price | $79.11 |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) 투자 분석
ETF 개요
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF · US Equities - Quant Strat
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반의 계량 방법론을 통해 최근 총수익률이 상대적으로 높은 50~100개 미국 주식을 선별하며, 모멘텀에 부정적인 영향을 줄 수 있는 기업들을 걸러내는 독자적인 스크리닝 전략을 사용하는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 QMOM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityquantitativemomentum
- 규모
- $0M 약 6251억원
- 운용사
- Alpha Architect
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2015년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
업계 최저 수준 — 연 0.28%
US Equities - Quant Strat 카테고리에서 상위 5%. 1억 원 투자 시 연간 비용은 약 280,000원.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.28%
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
280,000원
카테고리 평균 대비 연 510,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
790,000원
보수율 0.79% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
5,087,489원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
연 -0.14%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
연 -0.14%p
SELV
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF
0.15%
연 -0.13%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
카테고리 상위권 수익률
US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.2%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
350,736,906원
→
누적 수익
+250,736,906원
연평균 +13.4%
1년
2025.06 ~ 2026.06
연평균 +25.97%
상위 25%벤치마크보다 연 2.2%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.06 ~ 2026.06
연평균 +21.03% 누적 +77.3%
상위 25%벤치마크와 유사
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
5년
2021.06 ~ 2026.06
연평균 +10.63% 누적 +65.7%
상위 25%벤치마크보다 연 2.7%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.06 ~ 2026.06
연평균 +13.37% 누적 +250.7%
상위 25%벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
QMOM · 주가만 QMOM · 주가 + 누적배당 QMOM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
100
200
300
400
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
QMOM S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 9년
벤치마크 대비 열세 (33%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (19.0% vs 8.9%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
136%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.06
시장 +10% 상승 시 +10.6%
시장 -10% 하락 시 -10.6%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 5%±2.08%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-39.1%
2015-12-02 최악 -36% 2026-06-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.35
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-9.9%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.45%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +51.7%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2016
$0.04 -55.0%
2017
$0.01 -63.9%
2018
$0.00 -84.6%
2019
$0.04 +2100.0%
2020
$0.06 +43.2%
2021
$0.73 +1057.1%
2022
$0.44 -40.2%
2023
$0.90 +106.7%
2024
$0.35 -60.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.354
—
1.88%
2024-12-24
$0.901
—
1.38%
2023-12-20
$0.436
—
2.36%
2022-12-29
$0.729
—
1.73%
2021-12-30
$0.063
—
0.13%
2020-03-16
$0.044
—
0.20%
2019-03-18
$0.002
—
0.05%
2018-12-27
$0.013
—
0.05%
2017-06-19
$0.026
—
0.46%
2017-03-20
$0.010
—
0.35%
2016-12-28
$0.042
—
0.32%
2016-09-19
$0.013
—
0.16%
2016-06-20
$0.025
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 374,289원
5년 누적 (세후) 5,096,034원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.74% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
추세 추종 투자자
✅ 강점
- 💸운용보수 US Equities - Quant Strat 상위 5% — 연 0.28%
- 📈장기 수익률 상위권
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️변동성이 매우 큽니다 — 오래 버틸 자금으로만 투자하세요
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
97개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
97개
상위 10개 비중
23.0%
최대 단일 종목
3.17%
집중도(HHI)
382
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 60.1% +52%p
Technology 41.3% +11%p
Healthcare 25.7% +15%p
Consumer Cyclical 12.1%
Basic Materials 10.6% +8%p
Communication Services 8.3%
Utilities 5.8% +3%p
Financial 4.2% -9%p
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Energy 1.8%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
자주 묻는 질문
QMOM은 어떤 ETF인가요?
QMOM은 US Equities - Quant Strat 카테고리의 ETF, Alpha Architect이(가) 운용합니다.
QMOM은 몇 개 종목에 투자하나요?
QMOM은 총 51개 종목을 보유하며, AUM은 약 $456M입니다.
QMOM은 배당(분배)을 주나요?
QMOM의 분배수익률은 약 0.45%입니다.
QMOM의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
QMOM은 지난 52주간 최고 $81.95, 최저 $60.24를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.