AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
7월 28일 12:12 PM ET (한국 7/29 01:12)
$51.56
+0.33 ▲ +0.64%
O ETF AUSF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.27%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$894M
약 1조원
Ativos na carteira
196
Rendimento de dividendos
2.61%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.1% | Total Holdings | 196 | Perf Week | 2.03% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.15% | AUM | $894M | Perf Month | 5.48% |
| Expense | 0.27% | NAV | $51.18 | Return% 5Y | 14.72% | 52W High | 0.12% | Perf Quarter | 5.61% |
| Dividend TTM | $1.35 (2.61%) | Div Gr. 3/5Y | 21.12% 11.34% | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.77% | Perf Half Y | 7.1% |
| Flows% 1M | 0.75% | Flows% YTD | 8.19% | Return% SI | 12.67% | Volatility(W/M) | 0.87% 0.89% | Perf YTD | 11.19% |
| SMA20 | 2.73% | SMA50 | 4.09% | SMA200 | 7.22% | RSI (14) | 67.33 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2018/8/28 | Prev Close | $51.23 | Perf Year | 13.69% | Avg Volume | 0.08M | Price | $51.56 |
Análise de investimentos de Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)
Visão geral do ETF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.
O Global X Adaptive U.S. Factor ETF busca proporcionar resultados de investimento que, antes da dedução de taxas, correspondam, de modo geral, ao desempenho de preço e rentabilidade do Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos totais em títulos que compõem o índice subjacente (política não fundamental, que exige aviso prévio por escrito aos acionistas com 60 dias de antecedência caso seja alterada). O índice foi projetado para alocar ativos de forma dinâmica entre três subíndices que oferecem exposição a ações dos EUA que apresentam características de um dos três principais fatores: valor, momentum e baixa volatilidade.
📘 AUSF ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvolatilityvalue
- 규모
- $894M 약 1조원
- 운용사
- Global X
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.27% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.27%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$270K
Economia anual de $130K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$4.9M
5.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.22% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.20% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.19% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno alto dentro da categoria
상위 25% em US Equities - Factor & Thematic.-2.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$198.7M
→
Lucro acumulado
+$98.7M
+14.7% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+15.10% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+19.15% ao ano Acumulado +69.2%
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+14.72% ao ano Acumulado +98.7%
상위 25%Superou o benchmark em 1.8% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 8/2018 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 8 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-08-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AUSF · Somente preço AUSF · Preço + dividendos acumulados AUSF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AUSF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 8 anos
Ficou abaixo do benchmark (13%)
+ YTD 2026: à frente (12.0% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
51%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 5%0.65
Se o mercado subir +10% +6.5%
Se o mercado cair -10% -6.5%
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.89%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-44.2%
2018-08-28 Pior -38% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.52
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-5.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
ETF pagador de dividendos — 2.61% a.a.
ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.3%.
배당수익률
2.61%
주당 배당
$1.35
연간 기준
5년 성장률
11.3%
지급 주기
분기배당
2월 · 8월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.32
2018
$1.05 +226.6%
2019
$0.76 -28.2%
2020
$0.71 -6.3%
2021
$0.78 +9.9%
2022
$0.68 -12.8%
2023
$1.11 +62.6%
2024
$1.29 +16.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-04
$0.307
—
3.25%
2025-12-30
$0.125
—
3.07%
2025-11-07
$0.295
—
3.54%
2025-08-07
$0.295
—
3.54%
2025-05-07
$0.290
—
3.52%
2025-02-07
$0.285
—
2.81%
2024-12-30
$0.141
—
2.64%
2024-11-07
$0.285
—
2.18%
2024-08-07
$0.270
—
2.17%
2024-05-07
$0.230
—
1.95%
2024-02-07
$0.180
—
2.25%
2023-11-07
$0.180
—
2.75%
2023-08-07
$0.180
—
2.19%
2023-05-05
$0.160
—
3.04%
2023-02-07
$0.160
—
3.07%
2022-12-29
$0.050
—
2.57%
2022-11-07
$0.170
—
2.41%
2022-08-05
$0.180
—
3.14%
2022-05-06
$0.190
—
3.06%
2022-02-07
$0.190
—
2.42%
2021-12-30
$0.020
—
2.42%
2021-11-05
$0.180
—
2.95%
2021-08-06
$0.180
—
2.99%
2021-05-07
$0.170
—
2.94%
2021-02-05
$0.160
—
3.45%
2020-12-30
$0.062
—
2.97%
2020-11-06
$0.160
—
4.71%
2020-08-07
$0.160
—
4.05%
2020-05-07
$0.175
—
5.07%
2020-02-07
$0.201
—
4.76%
2019-12-30
$0.146
—
4.04%
2019-11-07
$0.236
—
4.86%
2019-08-07
$0.230
—
4.12%
2019-05-07
$0.224
—
3.14%
2019-02-07
$0.219
—
2.27%
2018-12-28
$0.108
—
1.47%
2018-11-08
$0.215
—
0.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.34% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
194개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
194개
상위 10개 비중
17.7%
최대 단일 종목
2.43%
집중도(HHI)
94
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 14.6%
Technology 12.6%
Healthcare 11.8%
Industrials 10.8%
Communication Services 9.3%
Consumer Cyclical 7.7%
Consumer Defensive 6.1%
Utilities 4.1%
Real Estate 4.1%
Energy 3.3%
Basic Materials 2.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AUSF보다 유리, ▼ 표시는 AUSF보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSF | Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 0.27% | $894M | 196 | 2.61% | +11.19% | +13.69% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.5B ▲ | 739 | 1.46% ▼ | - | +25.81% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▼ | $9.7B ▲ | 1004 | 1.36% ▼ | - | +25.96% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 924 | 1.11% ▼ | - | +24.85% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▼ | - | +16.00% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▼ | $5.9B ▲ | 661 | 0.89% ▼ | - | +17.47% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AUSF보다 유리 · ▼ AUSF보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de AUSF via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AUSF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AUSF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AUSF?
AUSF é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por Global X.
Em quantos ativos AUSF investe?
AUSF mantém um total de 196 ativos, com AUM de aproximadamente $894M.
AUSF paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AUSF é de aproximadamente 2.61%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AUSF?
AUSF registrou máxima de $51.50 e mínima de $43.78 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.