SVOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)

$15.95

-0.07 ▼ -0.44%

O ETF SVOL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.66%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$526M

약 7213억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

20.03%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.57%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.81%	AUM ⓘ	$526M	Perf Month ⓘ	1.33%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$15.99	Return% 5Y ⓘ	6%	52W High ⓘ	-11.82%	Perf Quarter ⓘ	1.21%
Dividend TTM ⓘ	$3.19 (20.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.61% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.79%	Perf Half Y ⓘ	-8.95%
Flows% 1M ⓘ	-2.26%	Flows% YTD ⓘ	-7.9%	Return% SI ⓘ	7.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.06%	Perf YTD ⓘ	-7.55%
SMA20 ⓘ	-0.96%	SMA50 ⓘ	-0.56%	SMA200 ⓘ	-3.39%	RSI (14) ⓘ	45.09	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2021/5/13	Prev Close ⓘ	$16.02	Perf Year ⓘ	-8.65%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$15.95

📊 Análise de investimentos de Simplify Volatility Premium ETF (SVOL)

Visão geral do ETF

Simplify Volatility Premium ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Simplify Volatility Premium ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX 단기 선물 지수 일간 성과의 인버스 약 0.2~0.3배(-0.2x ~ -0.3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. VIX 선물 및 옵션을 활용하여 변동성 프리미엄 수익을 추구하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 SVOL ETF 자세히 알아보기 →

futuresvolatility-indexvixSP500

규모: $526M 약 7213억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.66% ao ano

상위 25% na categoria Equity - Leveraged / Inverse. O custo é de aproximadamente R$ 660,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.66%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$660K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.8M

12.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.34% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.31% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.18% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Equity - Leveraged / Inverse.-6.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$133.8M

→

Lucro acumulado

+$33.8M

+6.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.57% ao ano

평균권

Preço -8.65% + Dividendo +20.22% = Total +11.57%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.81% ao ano Acumulado +18.5%

평균권

Preço -10.71% + Dividendo +16.52% = Total +5.81%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.00% ao ano Acumulado +33.8%

평균권

Preço -9.30% + Dividendo +15.30% = Total +6.00%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-05-13 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SVOL · Somente preço SVOL · Preço + dividendos acumulados SVOL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SVOL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2021

-6%

2022

+23%

2023

+7%

2024

+3%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (-0.8% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 118%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±1.06%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

Ainda em recuperação

2021-05-13 Pior -20% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.19

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 20.03% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

20.03%

주당 배당

$3.19

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.25

2021

$3.69 +194.3%

2022

$3.73 +0.9%

2023

$3.49 -6.4%

2024

$3.48 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.280

—

22.53%

2026-03-26

$0.280

—

24.97%

2026-02-24

$0.300

—

22.88%

2026-01-27

$0.300

—

21.44%

2025-12-23

$0.300

—

21.20%

2025-11-21

$0.300

—

22.23%

2025-10-28

$0.300

—

20.59%

2025-09-25

$0.300

—

20.65%

2025-08-26

$0.300

—

21.02%

2025-07-28

$0.300

—

19.46%

2025-06-25

$0.300

—

21.61%

2025-05-27

$0.300

—

18.32%

2025-04-25

$0.270

—

22.32%

2025-03-26

$0.270

—

18.10%

2025-02-25

$0.270

—

18.04%

2025-01-28

$0.270

—

16.24%

2024-12-23

$0.260

—

18.03%

2024-11-25

$0.270

—

17.75%

2024-10-28

$0.280

—

16.77%

2024-09-25

$0.280

—

17.62%

2024-08-27

$0.300

—

17.38%

2024-07-26

$0.300

—

16.24%

2024-06-25

$0.300

—

17.44%

2024-05-24

$0.300

—

17.42%

2024-04-25

$0.300

—

16.54%

2024-03-25

$0.300

—

17.64%

2024-02-26

$0.300

—

16.28%

2024-01-26

$0.300

—

17.71%

2023-12-26

$0.308

—

17.98%

2023-11-27

$0.300

—

16.64%

2023-10-26

$0.300

—

19.03%

2023-09-27

$0.300

—

18.49%

2023-08-28

$0.300

—

16.86%

2023-07-26

$0.300

—

18.18%

2023-06-27

$0.320

—

16.95%

2023-05-25

$0.320

—

17.75%

2023-04-25

$0.320

—

17.96%

2023-03-27

$0.320

—

18.18%

2023-02-23

$0.320

—

17.86%

2023-01-26

$0.320

—

17.76%

2022-12-27

$0.349

—

18.59%

2022-11-25

$0.320

—

16.94%

2022-10-26

$0.320

—

19.08%

2022-09-27

$0.320

—

18.94%

2022-08-26

$0.320

—

16.23%

2022-07-26

$0.320

—

14.69%

2022-05-25

$0.320

—

13.14%

2022-04-26

$0.326

—

11.80%

2022-03-28

$0.366

—

9.66%

2022-02-23

$0.341

—

8.30%

2022-01-26

$0.391

—

6.62%

2021-12-27

$0.356

—

4.64%

2021-11-24

$0.294

—

3.23%

2021-10-26

$0.349

—

2.17%

2021-09-27

$0.256

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $17K

5년 누적 (세후) $85K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.66% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

165.4%

최대 단일 종목

82.48%

집중도(HHI)

8070

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

6.4% +4%p

Financial

-39.2% -52%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 165.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bills

82.48%

USLM United States Treasury Bills

28.54%

SPUC Simplify Exchange Traded Funds

12.52%

QIS Simplify Exchange Traded Funds

7.94%

AGGH Simplify Exchange Traded Funds

7.44%

BUCK Simplify Exchange Traded Funds

6.92%

NMB Simplify Exchange Traded Funds

6.50%

USLM United States Treasury Bills

4.50%

USLM United States Treasury Bills

4.30%

#10

NXTI Simplify Exchange Traded Funds

4.23%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVOL보다 유리, ▼ 표시는 SVOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVOL	Simplify Volatility Premium ETF	0.66%	$526M	41	20.03%	-7.55%	-8.65%
TSYY	GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF	1.15% ▼	$63M ▼	9	254.95% ▲	-	-72.12% ▼
NVYY	GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF	1.15% ▼	$36M ▼	9	135.98% ▲	-	-54.93% ▼
COYY	GraniteShares YieldBOOST COIN ETF	1.07% ▼	$20M ▼	8	442.87% ▲	-	-
MUYY	GraniteShares YieldBOOST MU ETF	1.07% ▼	$16M ▼	9	33.46% ▲	-	-
EDGE	MRBL Enhanced Equity ETF	0.74% ▼	$10M ▼	4	-	-	+21.12% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SVOL보다 유리 · ▼ SVOL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de SVOL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SVOL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SVOL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)