SVXY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$56.93

+0.11 ▲ +0.19%

O ETF SVXY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$223M

약 3049억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.79%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-0.35%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.65%	AUM ⓘ	$223M	Perf Month ⓘ	2.37%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$56.80	Return% 5Y ⓘ	15.93%	52W High ⓘ	-3.43%	Perf Quarter ⓘ	14.46%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-0.11%	52W Low ⓘ	32.63%	Perf Half Y ⓘ	3.43%
Flows% 1M ⓘ	-11.11%	Flows% YTD ⓘ	-11.8%	Return% SI ⓘ	12.06%	Volatility(W/M) ⓘ	1.55% 1.66%	Perf YTD ⓘ	2.8%
SMA20 ⓘ	-1.01%	SMA50 ⓘ	2.43%	SMA200 ⓘ	9.31%	RSI (14) ⓘ	50.9	Beta ⓘ	1.32
IPO ⓘ	2011/10/4	Prev Close ⓘ	$56.82	Perf Year ⓘ	25.31%	Avg Volume ⓘ	1.46M	Price ⓘ	$56.93

📊 Análise de investimentos de ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares (SVXY)

Visão geral do ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2011년 상장, 15년 운영 중.

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX Short-Term Futures 지수 일간 성과의 인버스 0.5배(-0.5x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 공개 거래되는 선물 시장을 통해 30일 후의 S&P 500 기대 변동성(내재 변동성)을 측정하고자 합니다.

📘 SVXY ETF 자세히 알아보기 →

futuresvolatility-indexvixinverse

규모: $223M 약 3049억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.95% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Economia anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Roundhill Top WeeklyPay ETF

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-0.63% p.a.

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0.35%

-0.60% p.a.

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Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Equity - Leveraged / Inverse.+8.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo

É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$98.9M

→

Prejuízo acumulado

$-1,094,571

-0.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.79% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 8.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.65% ao ano Acumulado +31.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+15.93% ao ano Acumulado +109.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-0.11% ao ano Acumulado -1.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 15.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SVXY · Somente preço SVXY · Preço + dividendos acumulados SVXY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SVXY S&P 500 (SPY)

+170%

−170%

+163%

2017

-92%

2018

+52%

2019

-38%

2020

+55%

2021

-6%

2022

+76%

2023

-3%

2024

+12%

2025

+2%

2026 YTD

💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (2.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 192%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.

↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal

Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.32

Se o mercado subir +10% +13.2%

Se o mercado cair -10% -13.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±1.66%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-95.2%

Duração do drawdown: 27 meses

2018-01-11 → 2020-03-18

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -95% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.14

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-17.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Para proteção de curto prazo ou aposta na queda

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🛡️Volatilidade relativamente baixa
🎯Superou o benchmark em +3.0% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVXY보다 유리, ▼ 표시는 SVXY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVXY	ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares	0.95%	$223M	5	-	+2.80%	+25.31%
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares	0.95%	$2.1B ▲	22	8.84%	-	-50.44% ▼
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	1% ▼	$1.7B ▲	13	41.28%	-	-96.41% ▼
SH	ProShares Short S&P500 -1x Shares	0.89% ▲	$915M ▲	19	4.15%	-	-13.48% ▼
PSQ	ProShares Short QQQ -1x Shares	0.95%	$787M ▲	19	4.22%	-	-17.84% ▼
SDS	ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares	0.91% ▲	$430M ▲	23	5.19%	-	-26.14% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SVXY보다 유리 · ▼ SVXY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de SVXY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SVXY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SVXY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)