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WTMF
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$40.66
-0.31 ▼ -0.76%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$40.66
+0.00 +0.00%

WTMF ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.66%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$243M
약 3333억원
保有銘柄
10銘柄
配当利回り
2.85%
運用方式
Active
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ Hedge Fund ReplicationReturn% 1Y ⓘ 17.51%Total Holdings ⓘ 10Perf Week ⓘ -0.95%
ETF Type ⓘ Global Hedge FundActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 9.33%AUM ⓘ $243MPerf Month ⓘ 0.17%
Expense ⓘ 0.66%NAV ⓘ $40.89Return% 5Y ⓘ 6.84%52W High ⓘ -4.04%Perf Quarter ⓘ 0.32%
Dividend TTM ⓘ $1.16 (2.85%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -11.48% 46.24%Return% 10Y ⓘ 3.33%52W Low ⓘ 14.79%Perf Half Y ⓘ 4.62%
Flows% 1M ⓘ 3.48%Flows% YTD ⓘ 17.37%Return% SI ⓘ 1.08%Volatility(W/M) ⓘ 0.68% 0.97%Perf YTD ⓘ 6.94%
SMA20 ⓘ -0.63%SMA50 ⓘ -0.7%SMA200 ⓘ 2.89%RSI (14) ⓘ 43.8Beta ⓘ 0.14
IPO ⓘ 2011/1/5Prev Close ⓘ $40.97Perf Year ⓘ 12.64%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $40.66

📊 WisdomTree Managed Futures Strategy Fund（WTMF）投資分析

ETF概要

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2011년 상장, 15년 운영 중.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund는 시장의 상승 또는 하락과 관계없이 플러스(+) 총수익을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 'Managed Futures' 전략에 투자하며, 광범위한 주식이나 채권 시장 성과와 직접적인 상관관계가 낮은 수익을 추구하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 WTMF ETF 자세히 알아보기 →
futurestactical
규모
$243M 약 3333억원
운용사
WisdomTree
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.66%
Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.66%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$660K
カテゴリ平均比で年 $30K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$690K
報酬率 0.69% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.8M
手数料がなければ得られた利益の 12.2% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
年 -0.52%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
年 -0.51%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
年 -0.51%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$138.8M
→
累計収益
+$38.8M
年平均 +3.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.51%
상위 25%
ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +9.33% 累計 +30.7%
평균권
ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +6.84% 累計 +39.2%
평균권
ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +3.33% 累計 +38.8%
평균권
ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
WTMF · 株価のみ WTMF · 株価 + 累積配当 WTMF · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 97 株価+配当 128 再投資 138 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
WTMF S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-2%
2017
+0%
2018
-3%
2019
+0%
2020
+9%
2021
-6%
2022
+16%
2023
+3%
2024
+12%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 33%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.14
市場 +10%上昇時 +1.4%
市場 -10%下落時 -1.4%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.97%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 3% 現在 10% 最高 20%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-16.0%
ドローダウン期間: 49ヶ月
2016-06-08 → 2020-06-08
約11か月で回復
2015-08-03 最悪 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.02
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-2.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.85%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +46.2%。
배당수익률
2.85%
주당 배당
$1.16
연간 기준
5년 성장률
46.2%
지급 주기
반기배당
10월 · 12월
📊 총 이력 2011~2025 (13건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.78
2011
$1.39 +78.5%
2018
$0.60 -56.6%
2019
$0.17 -71.4%
2020
$5.21 +2913.3%
2021
$1.67 -68.0%
2022
$1.66 -0.3%
2023
$1.25 -25.0%
2024
$1.16 -7.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.332
—
4.13%
2025-10-28
$0.825
—
5.44%
2024-12-26
$0.433
—
3.55%
2024-10-28
$0.815
—
3.28%
2023-12-22
$0.340
—
5.39%
2023-10-25
$1.32
—
8.87%
2022-12-23
$0.223
—
5.26%
2022-10-25
$1.45
—
4.31%
2021-10-08
$5.21
—
15.04%
2020-12-21
$0.173
—
2.13%
2019-12-23
$0.604
—
5.39%
2018-12-24
$1.39
—
3.58%
2011-12-21
$0.780
—
1.71%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $28K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.24% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -6.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 97% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
30개
상위 10개 비중
96.6%
최대 단일 종목
80.90%
집중도(HHI)
6594
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
6%Financial
Financial
5.8%
Communication Services
0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 96.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM United States Treasury Bills
80.90%
#2 USFR USFR WisdomTree Trust
4.42%
#3 - Dreyfus Treasury Obligations Cash Management
4.25%
#4 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M
2.80%
#5 - OSAKA SECURITIES EXCHANGE
1.29%
#6 BTCW BTCW Wisdomtree Bitcoin Fund
1.25%
#7 - EUREX DEUTSCHLAND
0.53%
#8 - THE LONDON METAL EXCHANGE
0.52%
#9 - THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL
0.40%
#10 - COMMODITIES EXCHANGE CENTER
0.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WTMF보다 유리, ▼ 표시는 WTMF보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
WTMF WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund0.66% $243M 102.85% +6.94% +12.64%
DBMF DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF0.85% ▼$4.1B ▲215.09% ▲- +20.22% ▲
PFFA PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF2.11% ▼$2.4B ▲19810.02% ▲- -3.80% ▼
PREF PREF
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF0.55% ▲$1.8B ▲1635.22% ▲- -0.32% ▼
AMZA AMZA
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares1.72% ▼$462M ▲1007.89% ▲- +13.98% ▲
CEFS CEFS
Saba Closed-End Funds ETF4.29% ▼$426M ▲796.18% ▲- +11.28% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WTMF보다 유리 · ▼ WTMF보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

WTMFと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 1）
WTMFの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
WTMFとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
-3.30%
$927M
ETHU
ETHU
2x Ether ETF
-2.70%
$782M
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
UVIX
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.18%
$242M
📉 インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
SVXY
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.30%
$215M
SVIX
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.81%
$178M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
+1.77%
$118M
UDN
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
+0.06%
$107M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
USG
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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WTMF ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
위즈덤트리 매니지드 퓨처스 전략 펀드(WTMF)는 원자재·통화·주가지수·금리 선물의 추세를 매수·매도 양방향으로 추종하는 액티브 운용 ETF로, 주식·채권과 낮은 상관관계를 통한 포트폴리오 분산 효과와 운용보수가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

WTMFはどのようなETFですか？

WTMFはOther Asset Types - Multi-Asset / OtherカテゴリのETFで、WisdomTreeが運用しています。

WTMFは何銘柄に投資していますか？

WTMFは合計10銘柄を保有し、AUMは約$243Mです。

WTMFは配当（分配金）を出しますか？

WTMFの分配利回りは約2.85%です。

WTMFの52週最高値・最安値はいくらですか？

WTMFは過去52週で最高 $42.37、最低 $35.42を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.