QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
7월 28일 1:54 PM ET (한국 7/29 02:54)
$74.36
-0.53 ▼ -0.71%
QMOM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.28%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$429M
약 5872억원
保有銘柄
52銘柄
配当利回り
0.48%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.35% | Total Holdings | 52 | Perf Week | 0.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.49% | AUM | $429M | Perf Month | -5.66% |
| Expense | 0.28% | NAV | $74.93 | Return% 5Y | 10.77% | 52W High | -9.26% | Perf Quarter | -2.74% |
| Dividend TTM | $0.35 (0.48%) | Div Gr. 3/5Y | -21.4% 51.74% | Return% 10Y | 12.49% | 52W Low | 23.44% | Perf Half Y | 5.75% |
| Flows% 1M | 0.95% | Flows% YTD | 8.02% | Return% SI | 11.43% | Volatility(W/M) | 1.39% 1.72% | Perf YTD | 13.89% |
| SMA20 | -1.95% | SMA50 | -3.95% | SMA200 | 4.55% | RSI (14) | 43.23 | Beta | 1.08 |
| IPO | 2015/12/2 | Prev Close | $74.89 | Perf Year | 16.41% | Avg Volume | 0.03M | Price | $74.36 |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF（QMOM）投資分析
ETF概要
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF · US Equities - Quant Strat
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반의 계량 방법론을 통해 최근 총수익률이 상대적으로 높은 50~100개 미국 주식을 선별하며, 모멘텀에 부정적인 영향을 줄 수 있는 기업들을 걸러내는 독자적인 스크리닝 전략을 사용하는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 QMOM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityquantitativemomentum
- 규모
- $429M 약 5872억원
- 운용사
- Alpha Architect
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
業界最低水準 — 年 0.28%
US Equities - Quant Stratカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約280,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.28%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$280K
カテゴリ平均比で年 $510K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.1M
手数料がなければ得られた利益の 5.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.14%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.14%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.13%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
US Equities - Quant Strat 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$324.4M
→
累計収益
+$224.4M
年平均 +12.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +18.35%
상위 25%ベンチマークを年率 0.6%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.49% 累計 +62.2%
상위 25%ベンチマークを年率 1.5%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +10.77% 累計 +66.8%
상위 25%ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +12.49% 累計 +224.4%
평균권ベンチマークを年率 2.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
QMOM · 株価のみ QMOM · 株価 + 累積配当 QMOM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
QMOM S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
137%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.08
市場 +10%上昇時 +10.8%
市場 -10%下落時 -10.8%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%±1.72%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-39.1%
2015-12-02 最悪 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.32
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.48%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +51.7%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.48%
주당 배당
$0.35
연간 기준
5년 성장률
51.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2016
$0.04 -55.0%
2017
$0.01 -63.9%
2018
$0.00 -84.6%
2019
$0.04 +2100.0%
2020
$0.06 +43.2%
2021
$0.73 +1057.1%
2022
$0.44 -40.2%
2023
$0.90 +106.7%
2024
$0.35 -60.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.354
—
1.88%
2024-12-24
$0.901
—
1.38%
2023-12-20
$0.436
—
2.36%
2022-12-29
$0.729
—
1.73%
2021-12-30
$0.063
—
0.13%
2020-03-16
$0.044
—
0.20%
2019-03-18
$0.002
—
0.05%
2018-12-27
$0.013
—
0.05%
2017-06-19
$0.026
—
0.46%
2017-03-20
$0.010
—
0.35%
2016-12-28
$0.042
—
0.32%
2016-09-19
$0.013
—
0.16%
2016-06-20
$0.025
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $375
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.74% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
トレンド追随型の投資家
✅ 강점
- 💸運用コスト US Equities - Quant Strat 上位5% — 年率 0.28%
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
2.19%
집중도(HHI)
199
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 35.8% +28%p
Technology 16.3% -14%p
Healthcare 9.9%
Basic Materials 8.2% +6%p
Consumer Cyclical 7.9%
Communication Services 4.0% -5%p
Energy 3.7%
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Utilities 1.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
よくある質問
QMOMはどのようなETFですか？
QMOMはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Alpha Architectが運用しています。
QMOMは何銘柄に投資していますか？
QMOMは合計52銘柄を保有し、AUMは約$429Mです。
QMOMは配当（分配金）を出しますか？
QMOMの分配利回りは約0.48%です。
QMOMの52週最高値・最安値はいくらですか？
QMOMは過去52週で最高 $81.95、最低 $60.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.