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PHEQ
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$34.39
+0.07 ▲ +0.19%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$34.39
+0.00 +0.00%

PHEQ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.29%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$137M
약 1880억원
保有銘柄
184銘柄
配当利回り
0.94%
運用方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 11.13%Total Holdings ⓘ 184Perf Week ⓘ -0.52%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $137MPerf Month ⓘ 0.17%
Expense ⓘ 0.29%NAV ⓘ $34.30Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.46%Perf Quarter ⓘ 2.19%
Dividend TTM ⓘ $0.32 (0.94%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.42%Perf Half Y ⓘ 4.85%
Flows% 1M ⓘ 1.26%Flows% YTD ⓘ -5.42%Return% SI ⓘ 14.47%Volatility(W/M) ⓘ 0.5% 0.64%Perf YTD ⓘ 5.59%
SMA20 ⓘ -0.32%SMA50 ⓘ 0.06%SMA200 ⓘ 4.01%RSI (14) ⓘ 48.8Beta ⓘ 0.51
IPO ⓘ 2023/10/19Prev Close ⓘ $34.32Perf Year ⓘ 9.99%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $34.39

📊 Parametric Hedged Equity ETF（PHEQ）投資分析

ETF概要

Parametric Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.

Parametric Hedged Equity ETF는 옵션 오버레이 헤지 전략을 접목하여 투자자의 손실을 제한하면서(수수료·비용·세금 차감 전) 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 매수 시점에 Solactive GBS US 500의 구성 종목인 미국 대형주 주식 증권에 순자산을 투자하여 자본 증식을 추구합니다.

📘 PHEQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-caphedge-risk
규모
$137M 약 1880억원
운용사
Parametric
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.29%
US Equities - Quant Stratカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約290,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.29%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$290K
カテゴリ平均比で年 $500K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$5.3M
手数料がなければ得られた利益の 5.4% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.15%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.15%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.14%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$111.1M
→
累計収益
+$11.1M
年平均 +11.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +11.13%
평균권
ベンチマークを年率 6.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年10月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-10-19 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PHEQ · 株価のみ PHEQ · 株価 + 累積配当 PHEQ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-10-19 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 139 株価+配当 145 再投資 146 vs S&P 500 (SPY) 180
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PHEQ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+7%
2023
+15%
2024
+12%
2025
+5%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
0 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (0%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.3% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 42%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.51
市場 +10%上昇時 +5.1%
市場 -10%下落時 -5.1%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±0.64%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 2% 現在 6% 最高 26%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-12.5%
ドローダウン期間: 2ヶ月
2025-02-19 → 2025-04-08
約79日で回復
2023-10-19 最悪 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.35
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-1.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.94%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.94%
주당 배당
$0.32
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (10건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.45
2023
$0.41 -8.2%
2024
$0.39 -6.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.029
—
1.30%
2025-12-23
$0.165
—
1.79%
2025-09-22
$0.083
—
1.54%
2025-06-23
$0.075
—
1.67%
2025-03-24
$0.064
—
1.46%
2024-12-23
$0.200
—
1.39%
2024-09-23
$0.072
—
2.31%
2024-06-24
$0.091
—
2.12%
2024-03-18
$0.049
—
1.85%
2023-12-18
$0.449
—
1.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $741
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
  • 💸運用コスト US Equities - Quant Strat 上位5% — 年率 0.29%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -6.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

211개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
211개
상위 10개 비중
36.4%
최대 단일 종목
7.24%
집중도(HHI)
208
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
33%Technology
Technology
32.5%
Communication Services
10.4%
Financial
9.4%
Consumer Cyclical
9.1%
Industrials
7.9%
Healthcare
7.6%
Consumer Defensive
3.7%
Energy
2.5%
Utilities
2.2%
Basic Materials
1.8%
Real Estate
1.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
7.24%
#2 AAPL Apple, Inc.
6.63%
#3 MSFT Microsoft Corp.
4.74%
#4 AMZN Amazon.com, Inc.
3.62%
#5 GOOGL Alphabet, Inc.
3.05%
#6 GOOGL Alphabet, Inc.
2.65%
#7 AVGO Broadcom, Inc.
2.59%
#8 META Meta Platforms, Inc.
2.22%
#9 TSLA Tesla, Inc.
1.89%
#10 XOM Exxon Mobil Corp.
1.78%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PHEQ보다 유리, ▼ 표시는 PHEQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PHEQ PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF0.29% $137M 1840.94% +5.59% +9.99%
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▼$4.5B ▲1630.63% ▼- +6.76% ▼
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% ▲$1.2B ▲4- - -
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▼$914M ▲1890.55% ▼- +13.12% ▲
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% ▼$830M ▲1460.31% ▼- +21.45% ▲
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▼$719M ▲11- - +1.90% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PHEQ보다 유리 · ▼ PHEQ보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

PHEQと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
PHEQの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PHEQとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.18%
$61M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
+0.06%
$93M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.39%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.47%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.62%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.32%
$2M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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📘 ETF紹介
PHEQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
파라메트릭 헤지드 에쿼티 ETF(PHEQ)는 미국 대형주를 보유하며 옵션 오버레이로 하방 손실을 완화하려는 상품으로, 분기 래더링 헤지 구조와 운용보수, 배당, 강세장 상단 제한 여부가 핵심 선택 기준이며 전망 판단에 활용됩니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

PHEQはどのようなETFですか？

PHEQはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Parametricが運用しています。

PHEQは何銘柄に投資していますか？

PHEQは合計184銘柄を保有し、AUMは約$137Mです。

PHEQは配当（分配金）を出しますか？

PHEQの分配利回りは約0.94%です。

PHEQの52週最高値・最安値はいくらですか？

PHEQは過去52週で最高 $34.90、最低 $29.54を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.