實驗室 · 策略回測
如果按規則買賣，會比單純持有更好嗎
SPY 5年，單純持有(+68.7%)跑贏了全部五種方法。
方法中SMA 50/200 黃金/死亡交叉(+62.2%)最好，波動最小的是MACD 黃金/死亡交叉(最大回撤 -15.1% · 持有 -24.5%)。同期S&P 500為+68.7%。一次看5種方法
點擊行切換下方圖表與記錄
| 方法 | 總回報 | 年化 | 最大回撤 | 持倉時間 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單純持有 開始買入持有到底 | +68.7% | +11.1% | -24.5% | 100% | - |
| S&P 500 指數持有(對比用) | +68.7% | +11.1% | -24.5% | 100% | - |
| SMA 50/200 黃金/死亡交叉 趨勢跟隨 | +62.2% | +10.2% | -18.8% | 71% | 2次 |
| RSI 30/70 逆勢 | +50.6% | +8.6% | -20.6% | 36% | 5次 |
| 布林通道下軌/上軌 逆勢 | +34.1% | +6.1% | -25.7% | 52% | 15次 |
| 一目雲突破 趨勢跟隨 | +16.0% | +3.0% | -25.0% | 72% | 34次 |
| MACD 黃金/死亡交叉 趨勢跟隨 | +14.3% | +2.7% | -15.1% | 48% | 53次 |
資產曲線
投入1 · 粗線 = RSI 30/70
布林通道下軌/上軌MACD 黃金/死亡交叉RSI 30/70SMA 50/200 黃金/死亡交叉一目雲突破 單純持有 S&P 500 買入 賣出
RSI 30/70 交易記錄
14 日 RSI 低於 30（超賣）買進，高於 70（超買）賣出。搏短線反彈。
#5 2026-03-23 買入 $658.07 → 2026-04-20 賣出 $708.78 +7.6%28天
#4 2025-03-12 買入 $554.13 → 2025-07-01 賣出 $611.18 +10.2%111天
#3 2023-10-04 買入 $409.11 → 2023-11-21 賣出 $439.26 +7.3%48天
#2 2022-09-26 買入 $349.65 → 2023-06-13 賣出 $418.91 +19.7%260天
#1 2022-01-24 買入 $407.55 → 2022-08-15 賣出 $403.69 -1.0%203天
訊號次一交易日開盤價成交 · 往返費用0.1% · 含股息(還原價) · 期末持倉按最後收盤價計 · 過往結果不保證未來