實驗室 · 策略回測
如果按規則買賣，會比單純持有更好嗎
AAPL 5年，單純持有(+136.8%)跑贏了全部五種方法。
方法中MACD 黃金/死亡交叉(+56.3%)最好，波動最小的是MACD 黃金/死亡交叉(最大回撤 -26.2% · 持有 -33.4%)。同期S&P 500為+68.7%。一次看5種方法
點擊行切換下方圖表與記錄
| 方法 | 總回報 | 年化 | 最大回撤 | 持倉時間 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單純持有 開始買入持有到底 | +136.8% | +18.9% | -33.4% | 100% | - |
| S&P 500 指數持有(對比用) | +68.7% | +11.1% | -24.5% | 100% | - |
| MACD 黃金/死亡交叉 趨勢跟隨 | +56.3% | +9.4% | -26.2% | 50% | 49次 |
| 布林通道下軌/上軌 逆勢 | +47.9% | +8.2% | -30.2% | 41% | 15次 |
| RSI 30/70 逆勢 | +37.5% | +6.6% | -30.2% | 38% | 5次 |
| SMA 50/200 黃金/死亡交叉 趨勢跟隨 | +30.8% | +5.5% | -29.9% | 59% | 4次 |
| 一目雲突破 趨勢跟隨 | +26.7% | +4.9% | -31.8% | 63% | 31次 |
資產曲線
投入1 · 粗線 = RSI 30/70
布林通道下軌/上軌MACD 黃金/死亡交叉RSI 30/70SMA 50/200 黃金/死亡交叉一目雲突破 單純持有 S&P 500 買入 賣出
RSI 30/70 交易記錄
14 日 RSI 低於 30（超賣）買進，高於 70（超買）賣出。搏短線反彈。
#5 2026-01-07 買入 $262.71 → 2026-05-11 賣出 $291.98 +11.0%124天
#4 2025-01-22 買入 $218.39 → 2025-08-11 賣出 $227.28 +4.0%201天
#3 2024-01-05 買入 $179.95 → 2024-05-16 賣出 $188.83 +4.8%132天
#2 2023-08-08 買入 $177.21 → 2023-11-17 賣出 $188.12 +6.1%101天
#1 2022-10-03 買入 $135.68 → 2023-02-03 賣出 $145.56 +7.2%123天
訊號次一交易日開盤價成交 · 往返費用0.1% · 含股息(還原價) · 期末持倉按最後收盤價計 · 過往結果不保證未來