SVOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVOL

Simplify Volatility Premium ETF

7월 28일 12:33 PM ET (한국 7/29 01:33)

$15.95

-0.07 ▼ -0.44%

SVOL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.66%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$526M

약 7213억원

保有銘柄

41銘柄

配当利回り

20.03%

運用方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.57%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.81%	AUM ⓘ	$526M	Perf Month ⓘ	1.33%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$15.99	Return% 5Y ⓘ	6%	52W High ⓘ	-11.82%	Perf Quarter ⓘ	1.21%
Dividend TTM ⓘ	$3.19 (20.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.61% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.79%	Perf Half Y ⓘ	-8.95%
Flows% 1M ⓘ	-2.26%	Flows% YTD ⓘ	-7.9%	Return% SI ⓘ	7.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.06%	Perf YTD ⓘ	-7.55%
SMA20 ⓘ	-0.96%	SMA50 ⓘ	-0.56%	SMA200 ⓘ	-3.39%	RSI (14) ⓘ	45.09	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2021/5/13	Prev Close ⓘ	$16.02	Perf Year ⓘ	-8.65%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$15.95

📊 Simplify Volatility Premium ETF（SVOL）投資分析

ETF概要

Simplify Volatility Premium ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

Simplify Volatility Premium ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 VIX 단기 선물 지수 일간 성과의 인버스 약 0.2~0.3배(-0.2x ~ -0.3x)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. VIX 선물 및 옵션을 활용하여 변동성 프리미엄 수익을 추구하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 SVOL ETF 자세히 알아보기 →

futuresvolatility-indexvixSP500

규모: $526M 약 7213억원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.66%

Equity - Leveraged / Inverse内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約660,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.66%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$660K

カテゴリ平均比で年 $310K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$970K

報酬率 0.97% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.8M

手数料がなければ得られた利益の 12.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

年 -0.34%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

年 -0.31%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

年 -0.18%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Equity - Leveraged / Inverse 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -6.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$133.8M

→

累計収益

+$33.8M

年平均 +6.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +11.57%

평균권

価格 -8.65% + 配当 +20.22% = 合計 +11.57%/年

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.81% 累計 +18.5%

평균권

価格 -10.71% + 配当 +16.52% = 合計 +5.81%/年

ベンチマークを年率 13.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.00% 累計 +33.8%

평균권

価格 -9.30% + 配当 +15.30% = 合計 +6.00%/年

ベンチマークを年率 6.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年5月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-05-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SVOL · 株価のみ SVOL · 株価 + 累積配当 SVOL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SVOL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2021

-6%

2022

+23%

2023

+7%

2024

+3%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.8% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 118%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.65

市場 +10%上昇時 +6.5%

市場 -10%下落時 -6.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±1.06%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.5%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-19 → 2025-04-08

回復中

2021-05-13 最悪 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.19

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年20.03%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

20.03%

주당 배당

$3.19

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.25

2021

$3.69 +194.3%

2022

$3.73 +0.9%

2023

$3.49 -6.4%

2024

$3.48 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.280

—

22.53%

2026-03-26

$0.280

—

24.97%

2026-02-24

$0.300

—

22.88%

2026-01-27

$0.300

—

21.44%

2025-12-23

$0.300

—

21.20%

2025-11-21

$0.300

—

22.23%

2025-10-28

$0.300

—

20.59%

2025-09-25

$0.300

—

20.65%

2025-08-26

$0.300

—

21.02%

2025-07-28

$0.300

—

19.46%

2025-06-25

$0.300

—

21.61%

2025-05-27

$0.300

—

18.32%

2025-04-25

$0.270

—

22.32%

2025-03-26

$0.270

—

18.10%

2025-02-25

$0.270

—

18.04%

2025-01-28

$0.270

—

16.24%

2024-12-23

$0.260

—

18.03%

2024-11-25

$0.270

—

17.75%

2024-10-28

$0.280

—

16.77%

2024-09-25

$0.280

—

17.62%

2024-08-27

$0.300

—

17.38%

2024-07-26

$0.300

—

16.24%

2024-06-25

$0.300

—

17.44%

2024-05-24

$0.300

—

17.42%

2024-04-25

$0.300

—

16.54%

2024-03-25

$0.300

—

17.64%

2024-02-26

$0.300

—

16.28%

2024-01-26

$0.300

—

17.71%

2023-12-26

$0.308

—

17.98%

2023-11-27

$0.300

—

16.64%

2023-10-26

$0.300

—

19.03%

2023-09-27

$0.300

—

18.49%

2023-08-28

$0.300

—

16.86%

2023-07-26

$0.300

—

18.18%

2023-06-27

$0.320

—

16.95%

2023-05-25

$0.320

—

17.75%

2023-04-25

$0.320

—

17.96%

2023-03-27

$0.320

—

18.18%

2023-02-23

$0.320

—

17.86%

2023-01-26

$0.320

—

17.76%

2022-12-27

$0.349

—

18.59%

2022-11-25

$0.320

—

16.94%

2022-10-26

$0.320

—

19.08%

2022-09-27

$0.320

—

18.94%

2022-08-26

$0.320

—

16.23%

2022-07-26

$0.320

—

14.69%

2022-05-25

$0.320

—

13.14%

2022-04-26

$0.326

—

11.80%

2022-03-28

$0.366

—

9.66%

2022-02-23

$0.341

—

8.30%

2022-01-26

$0.391

—

6.62%

2021-12-27

$0.356

—

4.64%

2021-11-24

$0.294

—

3.23%

2021-10-26

$0.349

—

2.17%

2021-09-27

$0.256

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $16K

5년 누적 (세후) $80K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.66%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

32개

상위 10개 비중

165.4%

최대 단일 종목

82.48%

집중도(HHI)

8070

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

6.4% +4%p

Financial

-39.2% -52%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 165.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bills

82.48%

USLM United States Treasury Bills

28.54%

SPUC Simplify Exchange Traded Funds

12.52%

QIS Simplify Exchange Traded Funds

7.94%

AGGH Simplify Exchange Traded Funds

7.44%

BUCK Simplify Exchange Traded Funds

6.92%

NMB Simplify Exchange Traded Funds

6.50%

USLM United States Treasury Bills

4.50%

USLM United States Treasury Bills

4.30%

#10

NXTI Simplify Exchange Traded Funds

4.23%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVOL보다 유리, ▼ 표시는 SVOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVOL	Simplify Volatility Premium ETF	0.66%	$526M	41	20.03%	-7.55%	-8.65%
TSYY	GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF	1.15% ▼	$63M ▼	9	254.95% ▲	-	-72.12% ▼
NVYY	GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF	1.15% ▼	$36M ▼	9	135.98% ▲	-	-54.93% ▼
COYY	GraniteShares YieldBOOST COIN ETF	1.07% ▼	$20M ▼	8	442.87% ▲	-	-
MUYY	GraniteShares YieldBOOST MU ETF	1.07% ▼	$16M ▼	9	33.46% ▲	-	-
EDGE	MRBL Enhanced Equity ETF	0.74% ▼	$10M ▼	4	-	-	+21.12% ▲