IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$39.29
-1.30 ▼ -3.21%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$39.33
+0.00 +0.00%
IMOM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.38%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$155M
약 2124억원
持仓
51只
股息率
2.45%
运作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.36% | Total Holdings | 51 | Perf Week | -5.14% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.08% | AUM | $155M | Perf Month | -7.7% |
| Expense | 0.38% | NAV | $40.54 | Return% 5Y | 7.32% | 52W High | -14.9% | Perf Quarter | -10% |
| Dividend TTM | $0.96 (2.45%) | Div Gr. 3/5Y | -13.86% 36.69% | Return% 10Y | 6.78% | 52W Low | 20.41% | Perf Half Y | -7.21% |
| Flows% 1M | 4.15% | Flows% YTD | 26.03% | Return% SI | 6.68% | Volatility(W/M) | 0.94% 0.97% | Perf YTD | 3.07% |
| SMA20 | -5.69% | SMA50 | -9.05% | SMA200 | -4.55% | RSI (14) | 32.11 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2015/12/23 | Prev Close | $40.59 | Perf Year | 19.96% | Avg Volume | 0.02M | Price | $39.29 |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) 投资分析
ETF 概览
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반 방법론을 사용하여 미국 이외 지역 주식 중 상대적 모멘텀이 가장 높은 약 50~100개 종목을 선별합니다. 최근 총수익률이 높았던 종목에 집중 투자하며, 펀더멘털 스크리닝을 통해 모멘텀에 부정적 영향을 줄 수 있는 요인을 제거하는 전략을 사용합니다.
📘 IMOM ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitymomentumquantitative
- 규모
- $155M 약 2124억원
- 운용사
- Alpha Architect
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2015년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.38%
Global or ExUS Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约380,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.38%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$380K
相比同类平均每年节省 $420K
同类中位数年费用
$800K
按费率 0.80% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.09%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.09%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.04%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$192.7M
→
累计收益
+$92.7M
年化 +6.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.36%
상위 25%年化跑赢基准 5.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +20.08% 累计 +73.1%
상위 25%年化跑赢基准 0.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +7.32% 累计 +42.4%
평균권年化跑输基准 5.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +6.78% 累计 +92.7%
평균권年化跑输基准 8.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IMOM · 仅股价 IMOM · 股价 + 累计分红 IMOM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IMOM S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (1.6% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
93%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.99
市场上涨 10% 时 +9.9%
市场下跌 10% 时 -9.9%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.97%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.7%
2015-12-23 最大 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.16
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.45%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +36.7%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
2.45%
주당 배당
$0.96
연간 기준
5년 성장률
36.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2016
$0.34 +174.0%
2017
$0.18 -46.0%
2018
$0.32 +74.7%
2019
$0.20 -36.5%
2020
$0.43 +112.9%
2021
$1.51 +250.7%
2022
$0.78 -48.5%
2023
$1.20 +54.4%
2024
$0.96 -19.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.964
—
5.64%
2024-12-24
$1.20
—
4.49%
2023-12-20
$0.777
—
8.90%
2022-12-29
$1.51
—
7.48%
2021-12-30
$0.359
—
1.27%
2021-09-13
$0.071
—
0.19%
2020-06-15
$0.084
—
2.02%
2020-03-16
$0.118
—
2.35%
2019-12-30
$0.054
—
1.17%
2019-09-16
$0.109
—
1.37%
2019-06-17
$0.155
—
1.31%
2018-12-27
$0.084
—
1.50%
2018-06-18
$0.098
—
1.37%
2017-12-27
$0.166
—
1.15%
2017-06-19
$0.145
—
1.12%
2017-03-20
$0.026
—
0.60%
2016-12-28
$0.013
—
0.54%
2016-06-20
$0.110
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.69% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.38%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-5.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
50개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
50개
상위 10개 비중
21.1%
최대 단일 종목
2.20%
집중도(HHI)
195
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Communication Services 2.0% -7%p
Utilities 1.9%
Industrials 1.9% -6%p
Technology 1.9% -28%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Northern Star Resources Ltd 2.20%
#2 - Capricorn Metals Ltd 2.16%
#3 - Emerald Resources NL 2.13%
#4 - Regis Resources Ltd 2.13%
#5 - Indra Sistemas SA 2.09%
#6 - Perseus Mining Ltd 2.09%
#7 - Hoegh Autoliners ASA 2.09%
#8 - ALS Ltd 2.08%
#9 - Tecnicas Reunidas SA 2.05%
#10 - Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.05%
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与IMOM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非IMOM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IMOM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
IMOM 是什么 ETF？
IMOM 是一只 Global or ExUS Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Alpha Architect 运营。
IMOM投资了多少只成分股？
IMOM共持有 51 只成分股，AUM 约为 $155M。
IMOM是否支付分红（分配）？
IMOM的分红收益率约为 2.45%。
IMOM 的 52 周最高价和最低价是多少？
IMOM 过去 52 周最高 $46.17，最低 $32.63。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.