实验室 · 策略回测
如果按规则买卖，会比单纯持有更好吗
MSFT 5年，单纯持有(+66.5%)跑赢了全部五种方法。
方法中RSI 30/70(+46.9%)最好，波动最小的是SMA 50/200 金叉/死叉(最大回撤 -27.3% · 持有 -37.1%)。同期S&P 500为+68.7%。一次看5种方法
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| 方法 | 总回报 | 年化 | 最大回撤 | 持仓时间 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 指数持有(对比用) | +68.7% | +11.1% | -24.5% | 100% | - |
| 单纯持有 开始买入持有到底 | +66.5% | +10.8% | -37.1% | 100% | - |
| RSI 30/70 逆势 | +46.9% | +8.0% | -31.8% | 42% | 5次 |
| SMA 50/200 金叉/死叉 趋势跟随 | +35.7% | +6.3% | -27.3% | 53% | 5次 |
| 一目云突破 趋势跟随 | +16.2% | +3.1% | -31.0% | 54% | 30次 |
| 布林带下轨/上轨 逆势 | +9.7% | +1.9% | -34.4% | 48% | 12次 |
| MACD 金叉/死叉 趋势跟随 | -19.4% | -4.2% | -43.7% | 47% | 48次 |
资产曲线
投入1 · 粗线 = RSI 30/70
布林带下轨/上轨MACD 金叉/死叉RSI 30/70SMA 50/200 金叉/死叉一目云突破 单纯持有 S&P 500 买入 卖出
RSI 30/70 交易记录
14 日 RSI 低于 30（超卖）买入，高于 70（超买）卖出。博短期反弹。
#5 2026-06-26 买入 $357.15 → 2026-07-31 卖出 $450.00 +25.9%35天
#4 2025-11-24 买入 $473.92 → 2026-04-17 卖出 $424.82 -10.4%144天
#3 2025-04-07 买入 $348.21 → 2025-05-05 卖出 $429.58 +23.2%28天
#2 2024-08-05 买入 $383.98 → 2024-12-18 卖出 $446.99 +16.3%135天
#1 2022-01-26 买入 $297.33 → 2023-03-20 卖出 $270.57 -9.1%418天
信号次一交易日开盘价成交 · 往返费用0.1% · 含股息(复权价) · 期末持仓按最后收盘价计 · 过往结果不保证未来