PHEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PHEQ

Parametric Hedged Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$34.39

+0.07 ▲ +0.19%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$34.39

+0.00 +0.00%

O ETF PHEQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$137M

약 1880억원

Ativos na carteira

184

Rendimento de dividendos

0.94%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.13%	Total Holdings ⓘ	184	Perf Week ⓘ	-0.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$137M	Perf Month ⓘ	0.17%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$34.30	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.46%	Perf Quarter ⓘ	2.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.32 (0.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.42%	Perf Half Y ⓘ	4.85%
Flows% 1M ⓘ	1.26%	Flows% YTD ⓘ	-5.42%	Return% SI ⓘ	14.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.64%	Perf YTD ⓘ	5.59%
SMA20 ⓘ	-0.32%	SMA50 ⓘ	0.06%	SMA200 ⓘ	4.01%	RSI (14) ⓘ	48.8	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2023/10/19	Prev Close ⓘ	$34.32	Perf Year ⓘ	9.99%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$34.39

📊 Análise de investimentos de Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ)

Visão geral do ETF

Parametric Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Parametric Hedged Equity ETF는 옵션 오버레이 헤지 전략을 접목하여 투자자의 손실을 제한하면서(수수료·비용·세금 차감 전) 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 매수 시점에 Solactive GBS US 500의 구성 종목인 미국 대형주 주식 증권에 순자산을 투자하여 자본 증식을 추구합니다.

📘 PHEQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-caphedge-risk

규모: $137M 약 1880억원
운용사: Parametric
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.29% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Quant Strat. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 290,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.29%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $500K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.15% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.15% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.14% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-6.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$111.1M

→

Lucro acumulado

+$11.1M

+11.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.13% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-10-19 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PHEQ · Somente preço PHEQ · Preço + dividendos acumulados PHEQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PHEQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2023

+15%

2024

+12%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (5.3% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 42%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.51

Se o mercado subir +10% +5.1%

Se o mercado cair -10% -5.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-12.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 79 dias

2023-10-19 Pior -6% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.35

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.94% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.94%

주당 배당

$0.32

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.45

2023

$0.41 -8.2%

2024

$0.39 -6.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.029

—

1.30%

2025-12-23

$0.165

—

1.79%

2025-09-22

$0.083

—

1.54%

2025-06-23

$0.075

—

1.67%

2025-03-24

$0.064

—

1.46%

2024-12-23

$0.200

—

1.39%

2024-09-23

$0.072

—

2.31%

2024-06-24

$0.091

—

2.12%

2024-03-18

$0.049

—

1.85%

2023-12-18

$0.449

—

1.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $787

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Quant Strat — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -6.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

211개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

211개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

7.24%

집중도(HHI)

208

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.5%

Communication Services

10.4%

Financial

9.4%

Consumer Cyclical

9.1%

Industrials

7.9%

Healthcare

7.6%

Consumer Defensive

3.7%

Energy

2.5%

Utilities

2.2%

Basic Materials

1.8%

Real Estate

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.24%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.63%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.74%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.62%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

3.05%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

2.65%

#7 AVGO Broadcom, Inc.

2.59%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.22%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.89%

#10 XOM Exxon Mobil Corp.

1.78%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PHEQ보다 유리, ▼ 표시는 PHEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	0.29%	$137M	184	0.94%	+5.59%	+9.99%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.63% ▼	-	+6.76% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$914M ▲	189	0.55% ▼	-	+13.12% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▼	$830M ▲	146	0.31% ▼	-	+21.45% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.90% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PHEQ보다 유리 · ▼ PHEQ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de PHEQ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PHEQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PHEQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)