CTA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CTA

Simplify Managed Futures Strategy ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$26.79

-1.33 ▼ -4.73%

O ETF CTA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.6B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.40%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	3.65%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-2.05%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.46%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.98%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-18.22%	Perf Quarter ⓘ	-11%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (4.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.99% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.49%	Perf Half Y ⓘ	-4.53%
Flows% 1M ⓘ	-2.11%	Flows% YTD ⓘ	32.47%	Return% SI ⓘ	8.4%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.23%	Perf YTD ⓘ	-1.23%
SMA20 ⓘ	0.35%	SMA50 ⓘ	-4.71%	SMA200 ⓘ	-5.9%	RSI (14) ⓘ	45.11	Beta ⓘ	-0.29
IPO ⓘ	2022/3/8	Prev Close ⓘ	$28.12	Perf Year ⓘ	-4.12%	Avg Volume ⓘ	0.52M	Price ⓘ	$26.79

📊 Análise de investimentos de Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA)

Visão geral do ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

Simplify Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 주식, 미국 국채, 상품, 외환 선물 계약 포트폴리오에 투자합니다. 일반적으로 상품 선물에 직접 투자하지는 않으며, 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 자회사에 자산의 최대 25%를 투자하는 방식으로 해당 익스포저를 얻습니다.

📘 CTA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futuresmulti-asset

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.75% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Economia anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.65% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.65% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.64% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-14.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$134.8M

→

Lucro acumulado

+$34.8M

+10.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.65% ao ano

하위 25%

Preço -4.12% + Dividendo +7.77% = Total +3.65%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.46% ao ano Acumulado +34.8%

평균권

Preço +1.57% + Dividendo +8.89% = Total +10.46%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 8.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-03-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CTA · Somente preço CTA · Preço + dividendos acumulados CTA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CTA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2022

-3%

2023

+23%

2024

+1%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 4 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (0.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -21%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-0.29

Se o mercado subir +10% -2.9%

Se o mercado cair -10% +2.9%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.23%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-21.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-05-04 → 2026-07-02

Ainda em recuperação

2022-03-08 Pior -21% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.23

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.40% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.40%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.71

2022

$1.84 +7.2%

2023

$1.34 -27.1%

2024

$0.87 -35.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.150

—

4.23%

2026-03-26

$0.150

—

4.32%

2026-02-24

$0.150

—

3.75%

2026-01-27

$0.100

—

3.42%

2025-12-23

$0.100

—

5.88%

2025-11-21

$0.100

—

5.62%

2025-10-28

$0.100

—

5.23%

2025-09-25

$0.100

—

5.74%

2025-08-26

$0.100

—

5.43%

2025-06-25

$0.250

—

5.85%

2025-03-26

$0.120

—

4.47%

2024-12-23

$0.738

—

10.69%

2024-09-25

$0.300

—

9.00%

2024-06-25

$0.150

—

7.99%

2024-03-25

$0.150

—

7.95%

2023-12-26

$1.64

—

12.47%

2023-09-27

$0.100

—

6.37%

2023-06-27

$0.100

—

7.15%

2022-12-27

$1.11

—

6.57%

2022-11-25

$0.150

—

2.15%

2022-10-26

$0.150

—

1.54%

2022-09-27

$0.150

—

1.00%

2022-08-26

$0.150

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -14.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

136개

상위 10개 비중

155.3%

최대 단일 종목

67.47%

집중도(HHI)

8637

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

5.6% -7%p

Communication Services

0.8% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 155.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SBIL Simplify Exchange Traded Funds

67.47%

BNO United States Treasury Bills

63.16%

BNO United States Treasury Bills

5.93%

BNO United States Treasury Bills

4.51%

BNO United States Treasury Bills

3.45%

BNO United States Treasury Bills

3.27%

USLM United States Treasury Bills

2.27%

USLM United States Treasury Bills

1.99%

BNO United States Treasury Bills

1.87%

#10 - ICE FUTURES EUROPE

1.35%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CTA보다 유리, ▼ 표시는 CTA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75%	$1.6B	38	4.40%	-1.23%	-4.12%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88% ▼	-	+9.66% ▲
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2418	0.27% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.41% ▲	-	+11.05% ▲
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▼	36	3.77% ▼	-	-2.19% ▲
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2% ▲	$1.3B ▼	507	1.11% ▼	-	+13.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CTA보다 유리 · ▼ CTA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de CTA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CTA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CTA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)