IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$39.29
-1.30 ▼ -3.21%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$39.33
+0.00 +0.00%
IMOM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.38%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$155M
약 2124억원
保有銘柄
51銘柄
配当利回り
2.45%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.36% | Total Holdings | 51 | Perf Week | -5.14% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 20.08% | AUM | $155M | Perf Month | -7.7% |
| Expense | 0.38% | NAV | $40.54 | Return% 5Y | 7.32% | 52W High | -14.9% | Perf Quarter | -10% |
| Dividend TTM | $0.96 (2.45%) | Div Gr. 3/5Y | -13.86% 36.69% | Return% 10Y | 6.78% | 52W Low | 20.41% | Perf Half Y | -7.21% |
| Flows% 1M | 4.15% | Flows% YTD | 26.03% | Return% SI | 6.68% | Volatility(W/M) | 0.94% 0.97% | Perf YTD | 3.07% |
| SMA20 | -5.69% | SMA50 | -9.05% | SMA200 | -4.55% | RSI (14) | 32.11 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2015/12/23 | Prev Close | $40.59 | Perf Year | 19.96% | Avg Volume | 0.02M | Price | $39.29 |
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF（IMOM）投資分析
ETF概要
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반 방법론을 사용하여 미국 이외 지역 주식 중 상대적 모멘텀이 가장 높은 약 50~100개 종목을 선별합니다. 최근 총수익률이 높았던 종목에 집중 투자하며, 펀더멘털 스크리닝을 통해 모멘텀에 부정적 영향을 줄 수 있는 요인을 제거하는 전략을 사용합니다.
📘 IMOM ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitymomentumquantitative
- 규모
- $155M 약 2124억원
- 운용사
- Alpha Architect
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.38%
Global or ExUS Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約380,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.38%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$380K
カテゴリ平均比で年 $420K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.9M
手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -0.09%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -0.09%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -0.04%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Quant Strat 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +5.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$192.7M
→
累計収益
+$92.7M
年平均 +6.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +23.36%
상위 25%ベンチマークを年率 5.6%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.08% 累計 +73.1%
상위 25%ベンチマークを年率 0.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +7.32% 累計 +42.4%
평균권ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +6.78% 累計 +92.7%
평균권ベンチマークを年率 8.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
IMOM · 株価のみ IMOM · 株価 + 累積配当 IMOM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
IMOM S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.6% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
93%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.99
市場 +10%上昇時 +9.9%
市場 -10%下落時 -9.9%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.97%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-45.7%
2015-12-23 最悪 -38% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.16
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-8.6%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年2.45%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +36.7%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
2.45%
주당 배당
$0.96
연간 기준
5년 성장률
36.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2016
$0.34 +174.0%
2017
$0.18 -46.0%
2018
$0.32 +74.7%
2019
$0.20 -36.5%
2020
$0.43 +112.9%
2021
$1.51 +250.7%
2022
$0.78 -48.5%
2023
$1.20 +54.4%
2024
$0.96 -19.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.964
—
5.64%
2024-12-24
$1.20
—
4.49%
2023-12-20
$0.777
—
8.90%
2022-12-29
$1.51
—
7.48%
2021-12-30
$0.359
—
1.27%
2021-09-13
$0.071
—
0.19%
2020-06-15
$0.084
—
2.02%
2020-03-16
$0.118
—
2.35%
2019-12-30
$0.054
—
1.17%
2019-09-16
$0.109
—
1.37%
2019-06-17
$0.155
—
1.31%
2018-12-27
$0.084
—
1.50%
2018-06-18
$0.098
—
1.37%
2017-12-27
$0.166
—
1.15%
2017-06-19
$0.145
—
1.12%
2017-03-20
$0.026
—
0.60%
2016-12-28
$0.013
—
0.54%
2016-06-20
$0.110
—
0.42%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.69% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
トレンド追随型の投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.38%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -5.9%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
50개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
50개
상위 10개 비중
21.1%
최대 단일 종목
2.20%
집중도(HHI)
195
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Communication Services 2.0% -7%p
Utilities 1.9%
Industrials 1.9% -6%p
Technology 1.9% -28%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Northern Star Resources Ltd 2.20%
#2 - Capricorn Metals Ltd 2.16%
#3 - Emerald Resources NL 2.13%
#4 - Regis Resources Ltd 2.13%
#5 - Indra Sistemas SA 2.09%
#6 - Perseus Mining Ltd 2.09%
#7 - Hoegh Autoliners ASA 2.09%
#8 - ALS Ltd 2.08%
#9 - Tecnicas Reunidas SA 2.05%
#10 - Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 2.05%
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
IMOMと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
IMOMの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
IMOMとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
IMOMはどのようなETFですか？
IMOMはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Alpha Architectが運用しています。
IMOMは何銘柄に投資していますか？
IMOMは合計51銘柄を保有し、AUMは約$155Mです。
IMOMは配当（分配金）を出しますか？
IMOMの分配利回りは約2.45%です。
IMOMの52週最高値・最安値はいくらですか？
IMOMは過去52週で最高 $46.17、最低 $32.63を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.