CTA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CTAは配当（分配金）を出しますか？

CTAの分配利回りは約4.40%です。

CTA

Simplify Managed Futures Strategy ETF

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$26.79

-1.33 ▼ -4.73%

CTA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.6B

약 2조원

保有銘柄

38銘柄

配当利回り

4.40%

運用方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	3.65%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-2.05%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	10.46%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.98%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$28.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-18.22%	Perf Quarter ⓘ	-11%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (4.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.99% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.49%	Perf Half Y ⓘ	-4.53%
Flows% 1M ⓘ	-2.11%	Flows% YTD ⓘ	32.47%	Return% SI ⓘ	8.4%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.23%	Perf YTD ⓘ	-1.23%
SMA20 ⓘ	0.35%	SMA50 ⓘ	-4.71%	SMA200 ⓘ	-5.9%	RSI (14) ⓘ	45.11	Beta ⓘ	-0.29
IPO ⓘ	2022/3/8	Prev Close ⓘ	$28.12	Perf Year ⓘ	-4.12%	Avg Volume ⓘ	0.52M	Price ⓘ	$26.79

📊 Simplify Managed Futures Strategy ETF（CTA）投資分析

ETF概要

Simplify Managed Futures Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

Simplify Managed Futures Strategy ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 주식, 미국 국채, 상품, 외환 선물 계약 포트폴리오에 투자합니다. 일반적으로 상품 선물에 직접 투자하지는 않으며, 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 자회사에 자산의 최대 25%를 투자하는 방식으로 해당 익스포저를 얻습니다.

📘 CTA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futuresmulti-asset

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: Simplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.75%

Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $70K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$820K

報酬率 0.82% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

年 -0.65%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

年 -0.65%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

年 -0.64%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$134.8M

→

累計収益

+$34.8M

年平均 +10.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.65%

하위 25%

価格 -4.12% + 配当 +7.77% = 合計 +3.65%/年

ベンチマークを年率 14.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.46% 累計 +34.8%

평균권

価格 +1.57% + 配当 +8.89% = 合計 +10.46%/年

ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年3月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年3月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-03-08 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CTA · 株価のみ CTA · 株価 + 累積配当 CTA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CTA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2022

-3%

2023

+23%

2024

+1%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 4年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.5% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ -21%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

-0.29

市場 +10%上昇時 -2.9%

市場 -10%下落時 +2.9%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.23%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-21.2%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2026-05-04 → 2026-07-02

回復中

2022-03-08 最悪 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.23

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.40%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

4.40%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.71

2022

$1.84 +7.2%

2023

$1.34 -27.1%

2024

$0.87 -35.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-27

$0.150

—

4.23%

2026-03-26

$0.150

—

4.32%

2026-02-24

$0.150

—

3.75%

2026-01-27

$0.100

—

3.42%

2025-12-23

$0.100

—

5.88%

2025-11-21

$0.100

—

5.62%

2025-10-28

$0.100

—

5.23%

2025-09-25

$0.100

—

5.74%

2025-08-26

$0.100

—

5.43%

2025-06-25

$0.250

—

5.85%

2025-03-26

$0.120

—

4.47%

2024-12-23

$0.738

—

10.69%

2024-09-25

$0.300

—

9.00%

2024-06-25

$0.150

—

7.99%

2024-03-25

$0.150

—

7.95%

2023-12-26

$1.64

—

12.47%

2023-09-27

$0.100

—

6.37%

2023-06-27

$0.100

—

7.15%

2022-12-27

$1.11

—

6.57%

2022-11-25

$0.150

—

2.15%

2022-10-26

$0.150

—

1.54%

2022-09-27

$0.150

—

1.00%

2022-08-26

$0.150

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -14.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

136개

상위 10개 비중

155.3%

최대 단일 종목

67.47%

집중도(HHI)

8637

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

5.6% -7%p

Communication Services

0.8% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 155.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SBIL Simplify Exchange Traded Funds

67.47%

BNO United States Treasury Bills

63.16%

BNO United States Treasury Bills

5.93%

BNO United States Treasury Bills

4.51%

BNO United States Treasury Bills

3.45%

BNO United States Treasury Bills

3.27%

USLM United States Treasury Bills

2.27%

USLM United States Treasury Bills

1.99%

BNO United States Treasury Bills

1.87%

#10 - ICE FUTURES EUROPE

1.35%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CTA보다 유리, ▼ 표시는 CTA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75%	$1.6B	38	4.40%	-1.23%	-4.12%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.1B ▲	82	1.88% ▼	-	+9.66% ▲
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2418	0.27% ▼	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▼	$1.6B ▲	43	4.41% ▲	-	+11.05% ▲
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▼	$1.5B ▼	36	3.77% ▼	-	-2.19% ▲
NTSX	WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.2% ▲	$1.3B ▼	507	1.11% ▼	-	+13.23% ▲