實驗室 · 策略回測
如果按規則買賣，會比單純持有更好嗎
QQQ 5年，SMA 50/200 黃金/死亡交叉(+91.7%)跑贏了單純持有(+73.2%)。
方法中SMA 50/200 黃金/死亡交叉(+91.7%)最好，波動最小的是一目雲突破(最大回撤 -16.7% · 持有 -35.1%)。同期S&P 500為+68.7%。一次看5種方法
點擊行切換下方圖表與記錄
| 方法 | 總回報 | 年化 | 最大回撤 | 持倉時間 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA 50/200 黃金/死亡交叉 趨勢跟隨 | +91.7% | +13.9% | -22.8% | 69% | 2次 |
| 一目雲突破 趨勢跟隨 | +75.9% | +12.0% | -16.7% | 68% | 25次 |
| 單純持有 開始買入持有到底 | +73.2% | +11.6% | -35.1% | 100% | - |
| S&P 500 指數持有(對比用) | +68.7% | +11.1% | -24.5% | 100% | - |
| RSI 30/70 逆勢 | +18.6% | +3.5% | -29.6% | 27% | 5次 |
| MACD 黃金/死亡交叉 趨勢跟隨 | +14.6% | +2.8% | -23.1% | 47% | 46次 |
| 布林通道下軌/上軌 逆勢 | -3.6% | -0.7% | -36.4% | 49% | 10次 |
資產曲線
投入1 · 粗線 = RSI 30/70
布林通道下軌/上軌MACD 黃金/死亡交叉RSI 30/70SMA 50/200 黃金/死亡交叉一目雲突破 單純持有 S&P 500 買入 賣出
RSI 30/70 交易記錄
14 日 RSI 低於 30（超賣）買進，高於 70（超買）賣出。搏短線反彈。
#5 2026-11-06 買入 $658.35 → 持有中 -0.4%0天
#4 2026-03-30 買入 $567.38 → 2026-04-16 賣出 $639.21 +12.5%17天
#3 2025-03-11 買入 $469.37 → 2025-05-15 賣出 $514.03 +9.4%65天
#2 2024-04-22 買入 $412.78 → 2024-05-29 賣出 $450.53 +9.0%37天
#1 2022-01-24 買入 $336.87 → 2023-02-03 賣出 $299.16 -11.3%375天
訊號次一交易日開盤價成交 · 往返費用0.1% · 含股息(還原價) · 期末持倉按最後收盤價計 · 過往結果不保證未來