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QMOM
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
7월 28일 1:54 PM ET (한국 7/29 02:54)
$74.36
-0.53 ▼ -0.71%

QMOM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.28%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$429M
약 5872억원
持仓
52只
股息率
0.48%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 18.35%Total Holdings ⓘ 52Perf Week ⓘ 0.8%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 17.49%AUM ⓘ $429MPerf Month ⓘ -5.66%
Expense ⓘ 0.28%NAV ⓘ $74.93Return% 5Y ⓘ 10.77%52W High ⓘ -9.26%Perf Quarter ⓘ -2.74%
Dividend TTM ⓘ $0.35 (0.48%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -21.4% 51.74%Return% 10Y ⓘ 12.49%52W Low ⓘ 23.44%Perf Half Y ⓘ 5.75%
Flows% 1M ⓘ 0.95%Flows% YTD ⓘ 8.02%Return% SI ⓘ 11.43%Volatility(W/M) ⓘ 1.39% 1.72%Perf YTD ⓘ 13.89%
SMA20 ⓘ -1.95%SMA50 ⓘ -3.95%SMA200 ⓘ 4.55%RSI (14) ⓘ 43.23Beta ⓘ 1.08
IPO ⓘ 2015/12/2Prev Close ⓘ $74.89Perf Year ⓘ 16.41%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $74.36

📊 Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) 投资分析

ETF 概览

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF · US Equities - Quant Strat

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반의 계량 방법론을 통해 최근 총수익률이 상대적으로 높은 50~100개 미국 주식을 선별하며, 모멘텀에 부정적인 영향을 줄 수 있는 기업들을 걸러내는 독자적인 스크리닝 전략을 사용하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 QMOM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityquantitativemomentum
규모
$429M 약 5872억원
운용사
Alpha Architect
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.28%
在US Equities - Quant Strat类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为280,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.28%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$280K
相比同类平均每年节省 $510K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.14%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.14%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.13%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Quant Strat内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$324.4M
→
累计收益
+$224.4M
年化 +12.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +18.35%
상위 25%
年化跑赢基准 0.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.49% 累计 +62.2%
상위 25%
年化跑输基准 1.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.77% 累计 +66.8%
상위 25%
年化跑输基准 2.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.49% 累计 +224.4%
평균권
年化跑输基准 2.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
QMOM · 仅股价 QMOM · 股价 + 累计分红 QMOM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 316 股价+红利 327 再投资 332 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
QMOM S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
+16%
2017
-12%
2018
+29%
2019
+60%
2020
-3%
2021
-7%
2022
+14%
2023
+32%
2024
+1%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (11.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 137%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.08
市场上涨 10% 时 +10.8%
市场下跌 10% 时 -10.8%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±1.72%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 31% 最高 86%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-39.1%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 4 个月回本
2015-12-02 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.32
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-9.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.48%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +51.7%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.48%
주당 배당
$0.35
연간 기준
5년 성장률
51.7%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2016~2025 (13건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2016
$0.04 -55.0%
2017
$0.01 -63.9%
2018
$0.00 -84.6%
2019
$0.04 +2100.0%
2020
$0.06 +43.2%
2021
$0.73 +1057.1%
2022
$0.44 -40.2%
2023
$0.90 +106.7%
2024
$0.35 -60.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.354
—
1.88%
2024-12-24
$0.901
—
1.38%
2023-12-20
$0.436
—
2.36%
2022-12-29
$0.729
—
1.73%
2021-12-30
$0.063
—
0.13%
2020-03-16
$0.044
—
0.20%
2019-03-18
$0.002
—
0.05%
2018-12-27
$0.013
—
0.05%
2017-06-19
$0.026
—
0.46%
2017-03-20
$0.010
—
0.35%
2016-12-28
$0.042
—
0.32%
2016-09-19
$0.013
—
0.16%
2016-06-20
$0.025
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $398
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.74% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
  • 💸管理费在US Equities - Quant Strat中位居前5% — 年费率0.28%
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
2.19%
집중도(HHI)
199
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
36%Industrials
Industrials
35.8% +28%p
Technology
16.3% -14%p
Healthcare
9.9%
Basic Materials
8.2% +6%p
Consumer Cyclical
7.9%
Communication Services
4.0% -5%p
Energy
3.7%
Consumer Defensive
1.9% -4%p
Utilities
1.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 VICR VICR Vicor Corp
2.19%
#2 CDE CDE COEUR MINING INC.
2.15%
#3 UUUU UUUU Energy Fuels Inc/Canada
2.08%
#4 ARWR ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc
2.07%
#5 HL HL Hecla Mining Co
2.05%
#6 FIX Comfort Systems USA Inc
2.05%
#7 SCCO Southern Copper Corp
2.05%
#8 FLEX Flex Ltd
2.04%
#9 CW Curtiss-Wright Corp
2.04%
#10 BWXT BWXT BWX Technologies Inc
2.03%
📊
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→

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常见问题

QMOM 是什么 ETF？

QMOM 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Alpha Architect 运营。

QMOM投资了多少只成分股？

QMOM共持有 52 只成分股，AUM 约为 $429M。

QMOM是否支付分红（分配）？

QMOM的分红收益率约为 0.48%。

QMOM 的 52 周最高价和最低价是多少？

QMOM 过去 52 周最高 $81.95，最低 $60.24。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.