VXX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VXX

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN

7월 28일 11:24 AM ET (한국 7/29 24:24)

$22.21

-0.15 ▼ -0.67%

O ETF VXX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.89%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$499M

약 6835억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-47.77%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	0.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-38.39%	AUM ⓘ	$499M	Perf Month ⓘ	-4.47%
Expense ⓘ	0.89%	NAV ⓘ	$22.34	Return% 5Y ⓘ	-46.04%	52W High ⓘ	-52.71%	Perf Quarter ⓘ	-25.44%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.63%	Perf Half Y ⓘ	-16.28%
Flows% 1M ⓘ	4.7%	Flows% YTD ⓘ	-9.53%	Return% SI ⓘ	-40.04%	Volatility(W/M) ⓘ	3.12% 3.36%	Perf YTD ⓘ	-16.09%
SMA20 ⓘ	1.62%	SMA50 ⓘ	-6.13%	SMA200 ⓘ	-23.63%	RSI (14) ⓘ	47.71	Beta ⓘ	-1.97
IPO ⓘ	2018/1/18	Prev Close ⓘ	$22.36	Perf Year ⓘ	-47.53%	Avg Volume ⓘ	8.84M	Price ⓘ	$22.21

📊 Análise de investimentos de iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN (VXX)

Visão geral do ETF

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN · US Equities - Quant Strat

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2018년 상장, 8년 운영 중.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN은 S&P 500 VIX Short-Term Futures Index TR의 성과에 연동된 수익을 목표로 합니다. 이 ETN은 VIX 지수 또는 현물 수준에 직접 노출이 아닌, VIX 지수에 대한 특정 만기의 선물 계약에 노출을 제공합니다. 이 지수는 CBOE 변동성 지수(VIX) 선물 계약의 하나 이상의 만기에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 VXX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futuresvolatility-indexvix

규모: $499M 약 6835억원
운용사: iPath (Barclays)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.89% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Quant Strat. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.89%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$890K

Custo adicional anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.8M

16.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.75% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.75% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.74% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-65.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$4.6M

→

Prejuízo acumulado

$-95,425,331

-46.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-47.77% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 65.6% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-38.39% ao ano Acumulado -76.6%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 57.4% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-46.04% ao ano Acumulado -95.4%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 58.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-01-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

VXX · Somente preço VXX · Preço + dividendos acumulados VXX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

VXX S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+70%

2018

-67%

2019

+16%

2020

-75%

2021

-21%

2022

-72%

2023

-26%

2024

-43%

2025

-15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (13%)

+ YTD 2026: atrás (-14.9% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -383%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Oscila bem mais do que a média do mercado. Invista apenas com recursos que você pode manter por mais tempo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

-1.97

Se o mercado subir +10% -19.7%

Se o mercado cair -10% +19.7%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±3.36%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-99.5%

Duração do drawdown: 77 meses

2020-03-18 → 2026-07-15

Ainda em recuperação

2018-01-25 Pior -99% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.59

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-23.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.89% a.a.
📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -58.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VXX보다 유리, ▼ 표시는 VXX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN	0.89%	$499M	2	-	-16.09%	-47.53%
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF	1.01% ▼	$181M ▼	4	35.98%	-	-16.11% ▲
QGRD	Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF	0.85% ▲	$99M ▼	9	-	-	+14.92% ▲
QXQ	SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF	0.98% ▼	$89M ▼	43	1.06%	-	+20.44% ▲
WDTE	Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF	1.03% ▼	$65M ▼	4	32.50%	-	-15.58% ▲
PHDG	Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	0.39% ▲	$61M ▼	512	1.69%	-	+13.16% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ VXX보다 유리 · ▼ VXX보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de VXX via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de VXX, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com VXX e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)