IMOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMOM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.29

-1.30 ▼ -3.21%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$39.33

+0.00 +0.00%

O ETF IMOM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$155M

약 2124억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.45%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.36%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	-5.14%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.08%	AUM ⓘ	$155M	Perf Month ⓘ	-7.7%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$40.54	Return% 5Y ⓘ	7.32%	52W High ⓘ	-14.9%	Perf Quarter ⓘ	-10%
Dividend TTM ⓘ	$0.96 (2.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-13.86% 36.69%	Return% 10Y ⓘ	6.78%	52W Low ⓘ	20.41%	Perf Half Y ⓘ	-7.21%
Flows% 1M ⓘ	4.15%	Flows% YTD ⓘ	26.03%	Return% SI ⓘ	6.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 0.97%	Perf YTD ⓘ	3.07%
SMA20 ⓘ	-5.69%	SMA50 ⓘ	-9.05%	SMA200 ⓘ	-4.55%	RSI (14) ⓘ	32.11	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2015/12/23	Prev Close ⓘ	$40.59	Perf Year ⓘ	19.96%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$39.29

📊 Análise de investimentos de Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM)

Visão geral do ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반 방법론을 사용하여 미국 이외 지역 주식 중 상대적 모멘텀이 가장 높은 약 50~100개 종목을 선별합니다. 최근 총수익률이 높았던 종목에 집중 투자하며, 펀더멘털 스크리닝을 통해 모멘텀에 부정적 영향을 줄 수 있는 요인을 제거하는 전략을 사용합니다.

📘 IMOM ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequitymomentumquantitative

규모: $155M 약 2124억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.38% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 380,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.38%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.09% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.09% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Quant Strat.+5.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$192.7M

→

Lucro acumulado

+$92.7M

+6.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.36% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.08% ao ano Acumulado +73.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.32% ao ano Acumulado +42.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.78% ao ano Acumulado +92.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IMOM · Somente preço IMOM · Preço + dividendos acumulados IMOM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IMOM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+33%

2017

-23%

2018

+18%

2019

+26%

2020

-2%

2021

-22%

2022

+10%

2023

+6%

2024

+47%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (1.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 93%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.99

Se o mercado subir +10% +9.9%

Se o mercado cair -10% -9.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.97%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.7%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-29 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 9 meses

2015-12-23 Pior -38% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.16

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.45% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +36.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

2.45%

주당 배당

$0.96

연간 기준

5년 성장률

36.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2016

$0.34 +174.0%

2017

$0.18 -46.0%

2018

$0.32 +74.7%

2019

$0.20 -36.5%

2020

$0.43 +112.9%

2021

$1.51 +250.7%

2022

$0.78 -48.5%

2023

$1.20 +54.4%

2024

$0.96 -19.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.964

—

5.64%

2024-12-24

$1.20

—

4.49%

2023-12-20

$0.777

—

8.90%

2022-12-29

$1.51

—

7.48%

2021-12-30

$0.359

—

1.27%

2021-09-13

$0.071

—

0.19%

2020-06-15

$0.084

—

2.02%

2020-03-16

$0.118

—

2.35%

2019-12-30

$0.054

—

1.17%

2019-09-16

$0.109

—

1.37%

2019-06-17

$0.155

—

1.31%

2018-12-27

$0.084

—

1.50%

2018-06-18

$0.098

—

1.37%

2017-12-27

$0.166

—

1.15%

2017-06-19

$0.145

—

1.12%

2017-03-20

$0.026

—

0.60%

2016-12-28

$0.013

—

0.54%

2016-06-20

$0.110

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.69% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.38% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

21.1%

최대 단일 종목

2.20%

집중도(HHI)

195

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

2.0% -7%p

Utilities

1.9%

Industrials

1.9% -6%p

Technology

1.9% -28%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Northern Star Resources Ltd

2.20%

#2 - Capricorn Metals Ltd

2.16%

#3 - Emerald Resources NL

2.13%

#4 - Regis Resources Ltd

2.13%

#5 - Indra Sistemas SA

2.09%

#6 - Perseus Mining Ltd

2.09%

#7 - Hoegh Autoliners ASA

2.09%

#8 - ALS Ltd

2.08%

#9 - Tecnicas Reunidas SA

2.05%

#10 - Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA

2.05%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IMOM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IMOM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IMOM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)