GAA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GAA

Cambria Global Asset Allocation ETF

7월 28일 2:29 PM ET (한국 7/29 03:29)

$34.81

-0.12 ▼ -0.36%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$34.86

+0.05 ▲ +0.16%

O ETF GAA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$72M

약 993억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.50%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	17.33%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	-0.95%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.47%	AUM ⓘ	$72M	Perf Month ⓘ	1.35%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$34.93	Return% 5Y ⓘ	7.08%	52W High ⓘ	-2.99%	Perf Quarter ⓘ	-0.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (3.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.2% 11.67%	Return% 10Y ⓘ	7.39%	52W Low ⓘ	16.06%	Perf Half Y ⓘ	1.8%
Flows% 1M ⓘ	1.21%	Flows% YTD ⓘ	9.08%	Return% SI ⓘ	6.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.59%	Perf YTD ⓘ	7.06%
SMA20 ⓘ	0.17%	SMA50 ⓘ	-0.18%	SMA200 ⓘ	3.08%	RSI (14) ⓘ	49.16	Beta ⓘ	0.48
IPO ⓘ	2014/12/10	Prev Close ⓘ	$34.93	Perf Year ⓘ	13.37%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$34.81

📊 Análise de investimentos de Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA)

Visão geral do ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

Cambria Global Asset Allocation ETF는 이자 수익과 자본 증식을 동시에 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 주식, 채권, 부동산, 원자재, 외환 등 다양한 자산 클래스와 가치, 모멘텀, 추세 투자 등 여러 투자 팩터에 노출되는 하위 ETF 및 ETP 포트폴리오에 자산의 최소 80%를 투자하는 재간접 펀드입니다.

📘 GAA ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitymulti-assetasset-rotation

규모: $72M 약 993억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.4% ao ano

상위 25% na categoria Target Date / Multi-Asset - Other. O custo é de aproximadamente R$ 400,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

-0.30% p.a.

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

-0.30% p.a.

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

-0.29% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Target Date / Multi-Asset - Other.-0.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$204.0M

→

Lucro acumulado

+$104.0M

+7.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.33% ao ano

평균권

Preço +13.37% + Dividendo +3.96% = Total +17.33%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.47% ao ano Acumulado +42.3%

평균권

Preço +8.20% + Dividendo +4.27% = Total +12.47%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.08% ao ano Acumulado +40.8%

평균권

Preço +1.71% + Dividendo +5.37% = Total +7.08%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.39% ao ano Acumulado +104.0%

평균권

Preço +3.54% + Dividendo +3.85% = Total +7.39%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GAA · Somente preço GAA · Preço + dividendos acumulados GAA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GAA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-7%

2018

+15%

2019

+8%

2020

+11%

2021

-8%

2022

+6%

2023

+7%

2024

+19%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (8.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 37%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.48

Se o mercado subir +10% +4.8%

Se o mercado cair -10% -4.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-26.6%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-19

recuperou em cerca de 8 meses

2015-08-03 Pior -21% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.50% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.7%.

배당수익률

3.50%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

11.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +3.3%

2016

$0.65 +8.7%

2017

$0.74 +15.1%

2018

$0.92 +23.0%

2019

$0.80 -12.9%

2020

$1.31 +64.3%

2021

$1.63 +24.2%

2022

$1.04 -36.2%

2023

$1.11 +6.8%

2024

$1.38 +24.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.318

—

5.09%

2025-12-23

$0.410

—

4.37%

2025-09-23

$0.291

—

4.73%

2025-06-24

$0.245

—

4.80%

2025-03-25

$0.433

—

4.16%

2024-12-23

$0.039

—

3.90%

2024-09-23

$0.509

—

4.47%

2024-06-24

$0.227

—

3.31%

2024-03-22

$0.335

—

4.87%

2023-12-22

$0.259

—

5.18%

2023-09-22

$0.126

—

5.76%

2023-06-23

$0.326

—

5.87%

2023-03-27

$0.328

—

7.48%

2022-12-23

$0.407

—

8.43%

2022-09-23

$0.338

—

8.88%

2022-06-24

$0.148

—

7.80%

2022-03-28

$0.735

—

6.70%

2021-12-23

$0.645

—

4.85%

2021-09-24

$0.413

—

3.35%

2021-06-25

$0.184

—

2.82%

2021-03-26

$0.069

—

2.82%

2020-12-24

$0.183

—

4.12%

2020-09-25

$0.199

—

4.80%

2020-06-26

$0.268

—

4.83%

2020-03-27

$0.148

—

4.68%

2019-12-27

$0.403

—

4.40%

2019-09-27

$0.239

—

3.69%

2019-06-28

$0.165

—

3.45%

2019-03-29

$0.109

—

3.22%

2018-12-27

$0.308

—

3.96%

2018-09-27

$0.171

—

3.08%

2018-06-28

$0.185

—

3.15%

2018-03-29

$0.081

—

2.64%

2017-12-28

$0.230

—

3.70%

2017-09-27

$0.160

—

3.48%

2017-06-28

$0.186

—

3.29%

2017-03-29

$0.071

—

2.62%

2016-12-28

$0.371

—

3.13%

2016-09-27

$0.140

—

2.48%

2016-06-28

$0.084

—

1.99%

2015-12-29

$0.166

—

3.08%

2015-09-28

$0.229

—

2.40%

2015-06-26

$0.113

—

1.29%

2015-03-27

$0.068

—

0.83%

2014-12-29

$0.140

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.4% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

31개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (34%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

63.0%

최대 단일 종목

10.40%

집중도(HHI)

580

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

33.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

10.40%

EYLD Cambria Emerging Shareholder Y

10.36%

FYLD Cambria Foreign Shareholder Yi

7.19%

GVAL Cambria Global Value ETF

6.78%

BLDG Cambria Global Real Estate ETF

6.38%

TYLD Cambria Tactical Yield ETF

5.01%

AAEQ Alpha Architect US Quantitativ

4.32%

SYLD Cambria Shareholder Yield ETF

4.29%

BWX State Street SPDR Bloomberg En

4.12%

#10

BND Vanguard Total International B

4.12%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GAA보다 유리, ▼ 표시는 GAA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GAA	Cambria Global Asset Allocation ETF	0.4%	$72M	30	3.50%	+7.06%	+13.37%
RSSB	Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	0.39% ▲	$507M ▲	9	3.25% ▼	-	+14.11% ▲
GAL	State Street Global Allocation ETF	0.35% ▲	$303M ▲	19	2.77% ▼	-	+11.18% ▼
DWAW	AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF	1.23% ▼	$92M ▲	7	0.68% ▼	-	+19.96% ▲
GYLD	Arrow Dow Jones Global Yield ETF	0.75% ▼	$36M ▼	154	7.20% ▲	-	+8.06% ▼
ASGM	Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF	0.86% ▼	$9M ▼	41	1.72% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GAA보다 유리 · ▼ GAA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Call coberta 2) que operam o mesmo tema de GAA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GAA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GAA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

💰 Call coberta · Opções 2 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema