ECML
Euclidean Fundamental Value ETF
7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)
$40.48
+0.66 ▲ +1.65%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$40.48
+0.00 +0.00%
O ETF ECML é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.95%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$130M
약 1775억원
Ativos na carteira
62
Rendimento de dividendos
1.13%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 29.23% | Total Holdings | 62 | Perf Week | 2.18% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 13.16% | AUM | $130M | Perf Month | 3.97% |
| Expense | 0.95% | NAV | $39.83 | Return% 5Y | - | 52W High | 1.58% | Perf Quarter | 6.05% |
| Dividend TTM | $0.46 (1.13%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 30.58% | Perf Half Y | 13.73% |
| Flows% 1M | -3.47% | Flows% YTD | -15.88% | Return% SI | 16.59% | Volatility(W/M) | 0.01% 0.12% | Perf YTD | 21.18% |
| SMA20 | 2.99% | SMA50 | 4.73% | SMA200 | 12.27% | RSI (14) | 68.38 | Beta | 0.83 |
| IPO | 2023/5/18 | Prev Close | $39.82 | Perf Year | 29.04% | Avg Volume | 0.01M | Price | $40.48 |
Análise de investimentos de Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
Visão geral do ETF
Euclidean Fundamental Value ETF · US Equities - Quant Strat
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.
Euclidean Fundamental Value ETF는 장기 자본이득 제공을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 부운용사가 저평가되었고 시장에서 충분히 주목받지 못했다고 판단하는 미국 지분 증권에 투자해 목표를 추구합니다. 부운용사는 장기 투자에 대해 계량·체계적 접근법을 사용합니다. 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥 상장 전체 주식 유니버스에서 선정된 약 60~70개 종목을 보유할 것으로 예상됩니다.
📘 ECML ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomefundamental
- 규모
- $130M 약 1775억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.95% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Quant Strat. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.95%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$950K
Custo adicional anual de $160K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$790K
Com base na taxa de administração de 0.79%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.8M
17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-0.81% p.a.
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.81% p.a.
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.80% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
+11.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$144.9M
→
Lucro acumulado
+$44.9M
+13.2% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+29.23% ao ano
상위 5%Superou o benchmark em 11.4% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+13.16% ao ano Acumulado +44.9%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2023 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2023 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 3 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-05-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ECML · Somente preço ECML · Preço + dividendos acumulados ECML · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ECML S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 3 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: à frente (19.6% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
80%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%0.83
Se o mercado subir +10% +8.3%
Se o mercado cair -10% -8.3%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.12%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-24.7%
2023-05-23 Pior -18% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.78
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.13% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
1.13%
주당 배당
$0.46
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.24
2023
$0.31 +28.8%
2024
$0.46 +48.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.459
—
2.27%
2024-12-30
$0.309
—
0.98%
2023-12-19
$0.240
—
0.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $961
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de valor
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
- 🎯Superou o benchmark em +11.4% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.95% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
63개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
63개
상위 10개 비중
24.7%
최대 단일 종목
3.20%
집중도(HHI)
177
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 19.2% +9%p
Energy 12.4% +8%p
Consumer Defensive 12.4% +6%p
Industrials 12.4% +4%p
Basic Materials 12.0% +9%p
Healthcare 10.4%
Technology 3.5% -27%p
Communication Services 1.2% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 4/5위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ECML보다 유리, ▼ 표시는 ECML보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECML | Euclidean Fundamental Value ETF | 0.95% | $130M | 62 | 1.13% | +21.18% | +29.04% |
| Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 0.28% ▲ | $582M ▲ | 51 | 1.40% ▲ | - | +33.14% ▲ | |
| BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | 0.49% ▲ | $71M ▼ | 105 | 1.75% ▲ | - | +13.98% ▼ | |
| Miller Value Partners Leverage ETF | 1.72% ▼ | $24M ▼ | 2 | 0.70% ▼ | - | +24.05% ▼ | |
| VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 0.5% ▲ | $2M ▼ | 46 | 1.65% ▲ | - | +10.09% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ECML보다 유리 · ▼ ECML보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de ECML via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ECML, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ECML e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF ECML?
ECML é um ETF da categoria US Equities - Quant Strat.
Em quantos ativos ECML investe?
ECML mantém um total de 62 ativos, com AUM de aproximadamente $130M.
ECML paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ECML é de aproximadamente 1.13%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ECML?
ECML registrou máxima de $39.85 e mínima de $31.00 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.