ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF
7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)
$29.67
+0.04 ▲ +0.14%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$29.69
+0.02 ▲ +0.06%
O ETF ARB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.76%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$102M
약 1397억원
Ativos na carteira
94
Rendimento de dividendos
0.42%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Hedge Fund Replication | Return% 1Y | 3.72% | Total Holdings | 94 | Perf Week | 0.11% |
| ETF Type | Global Hedge Fund | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 5.58% | AUM | $102M | Perf Month | 0.16% |
| Expense | 0.76% | NAV | $29.61 | Return% 5Y | 4.07% | 52W High | -4.18% | Perf Quarter | 0.51% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.42%) | Div Gr. 3/5Y | -51.08% -29.55% | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.84% | Perf Half Y | 2.15% |
| Flows% 1M | -2.27% | Flows% YTD | -0.92% | Return% SI | 4.12% | Volatility(W/M) | 0.32% 0.78% | Perf YTD | 2.07% |
| SMA20 | 0.12% | SMA50 | 0.23% | SMA200 | 1.36% | RSI (14) | 52.88 | Beta | 0.07 |
| IPO | 2020/5/7 | Prev Close | $29.63 | Perf Year | 3.32% | Avg Volume | 0.01M | Price | $29.67 |
Análise de investimentos de AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB)
Visão geral do ETF
AltShares Merger Arbitrage ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2020년 상장, 6년 운영 중.
O AltShares Merger Arbitrage ETF tem como objetivo acompanhar de perto o desempenho do seu índice subjacente, o Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index, antes da dedução de taxas. O índice foi desenvolvido para refletir estratégias globais de arbitragem em M&A. Em condições normais de mercado, investe pelo menos 80% dos seus ativos líquidos (incluindo valores tomados emprestados para investimento) nos títulos que compõem o índice e em instrumentos financeiros com características econômicas semelhantes, como swaps sobre tais títulos. Trata-se de um fundo não diversificado.
📘 ARB ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityM&A
- 규모
- $102M 약 1397억원
- 운용사
- AltShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.76% ao ano
Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.76%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$760K
Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$690K
Com base na taxa de administração de 0.69%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.5M
14.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
-0.62% p.a.
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0.15%
-0.61% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
-0.61% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-14.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$122.1M
→
Lucro acumulado
+$22.1M
+4.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+3.72% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 14.1% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+5.58% ao ano Acumulado +17.7%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+4.07% ao ano Acumulado +22.1%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 9.2% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 5/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-05-11 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ARB · Somente preço ARB · Preço + dividendos acumulados ARB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ARB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 6 anos
Ficou abaixo do benchmark (17%)
+ YTD 2026: atrás (2.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
5%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%0.07
Se o mercado subir +10% +0.7%
Se o mercado cair -10% -0.7%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.78%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-5.6%
2020-05-11 Pior -5% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.25
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-1.8%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.42% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -29.6%.
배당수익률
0.42%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
-29.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2019
$0.73
2020
$1.08 +48.2%
2022
$0.31 -71.3%
2024
$0.13 -59.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.126
—
1.50%
2024-12-18
$0.309
—
1.13%
2022-12-15
$1.08
—
4.19%
2020-12-17
$0.726
—
2.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $371
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -29.55% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -9.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
287개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (46%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
287개
상위 10개 비중
56.3%
최대 단일 종목
16.01%
집중도(HHI)
895
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 46.3%
Communication Services 17.7%
Industrials 11.8%
Healthcare 11.6%
Technology 8.1%
Utilities 7.4%
Real Estate 1.0%
Consumer Cyclical 0.7%
Basic Materials 0.3%
Consumer Defensive -0.8%
Energy -0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#7 - JDE Peet's NV 2.91%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARB보다 유리, ▼ 표시는 ARB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB | AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.76% | $102M | 94 | 0.42% | +2.07% | +3.32% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.7B ▲ | 15 | 7.34% ▲ | - | +11.61% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.8B ▲ | 270 | 6.39% ▲ | - | -4.11% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.0B ▲ | 351 | 6.18% ▲ | - | -1.15% ▼ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.58% ▲ | - | +0.34% ▼ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▼ | $2.2B ▲ | 22 | 7.00% ▲ | - | +11.66% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARB보다 유리 · ▼ ARB보다 불리
Perguntas frequentes
O que é o ETF ARB?
ARB é um ETF da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other, administrado por AltShares.
Em quantos ativos ARB investe?
ARB mantém um total de 94 ativos, com AUM de aproximadamente $102M.
ARB paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ARB é de aproximadamente 0.42%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ARB?
ARB registrou máxima de $30.97 e mínima de $28.30 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.