UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$17.83
+0.01 ▲ +0.06%
🌙 7월 28일 5:39 PM ET (한국 7/29 06:39)
$17.83
+0.00 +0.00%
UDN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.78%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$107M
약 1465억원
保有銘柄
3銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | Currency - Leveraged / Inverse | Asset Type | Currency | Return% 1Y | -2.47% | Total Holdings | 3 | Perf Week | -0.22% |
| ETF Type | US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 1.85% | AUM | $107M | Perf Month | 0.06% |
| Expense | 0.78% | NAV | $17.82 | Return% 5Y | -0.45% | 52W High | -5.01% | Perf Quarter | -2.57% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -0.37% | 52W Low | 0.45% | Perf Half Y | -3.67% |
| Flows% 1M | -6.25% | Flows% YTD | -21.15% | Return% SI | -0.77% | Volatility(W/M) | 0.18% 0.27% | Perf YTD | -2.25% |
| SMA20 | -0.34% | SMA50 | -0.93% | SMA200 | -1.69% | RSI (14) | 40.64 | Beta | 0.22 |
| IPO | 2007/2/20 | Prev Close | $17.82 | Perf Year | -1.26% | Avg Volume | 0.11M | Price | $17.83 |
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares（UDN）投資分析
ETF概要
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares · Currency - Leveraged / Inverse
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2007년 상장, 19년 운영 중.
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund는 Deutsche Bank Short US Dollar Index Futures Index 수준의 양·음 변동을 추종합니다. 지수는 3월·6월·9월·12월에 만료되는 DX 계약 숏 포지션의 시간에 따른 시장가치 변동을 반영합니다. 이 펀드는 DX 계약 숏 포지션을 설정하여 지수를 추종합니다. DX 계약은 미국 달러 지수(USDX)의 기초 6개 통화(유로, 일본 엔, 영국 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑)와 연계됩니다.
📘 UDN ETF 자세히 알아보기 →U.S.currencyfuturesUSD
- 규모
- $107M 약 1465억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.78%
Currency - Leveraged / Inverseカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.78%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$780K
カテゴリ平均比で年 $230K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$550K
報酬率 0.55% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.9M
手数料がなければ得られた利益の 14.3% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
전체 ETF 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -20.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$96.4M
→
累計損失
$-3,638,999
年平均 -0.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -2.47%
하위 25%ベンチマークを年率 20.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +1.85% 累計 +5.7%
하위 25%ベンチマークを年率 17.4%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -0.45% 累計 -2.2%
하위 25%ベンチマークを年率 13.7%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 -0.37% 累計 -3.6%
하위 25%ベンチマークを年率 15.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
UDN · 株価のみ UDN · 株価 + 累積配当 UDN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
UDN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (11%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.1% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
10%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%0.22
市場 +10%上昇時 +2.2%
市場 -10%下落時 -2.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.27%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-25.7%
2015-08-03 最悪 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.46
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-2.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -13.7%p アンダーパフォーム
よくある質問
UDNはどのようなETFですか？
UDNはCurrency - Leveraged / InverseカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
UDNは何銘柄に投資していますか？
UDNは合計3銘柄を保有し、AUMは約$107Mです。
UDNの52週最高値・最安値はいくらですか？
UDNは過去52週で最高 $18.77、最低 $17.75を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.