CAOS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF

7월 28일 2:42 PM ET (한국 7/29 03:42)

$90.56

+0.00 -0.01%

ETF CAOS menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.

Rasio Biaya

0.63%

Biaya operasional tahunan

Aset Bersih (AUM)

$719M

약 9857억원

Kepemilikan

11 entri

Imbal hasil dividen

Gaya Pengelolaan

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.92%	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	3.65%	AUM ⓘ	$719M	Perf Month ⓘ	0.17%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$90.57	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.45%	Perf Quarter ⓘ	-0.01%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.13%	Perf Half Y ⓘ	0.33%
Flows% 1M ⓘ	1.66%	Flows% YTD ⓘ	31.39%	Return% SI ⓘ	5.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.26%	Perf YTD ⓘ	0.87%
SMA20 ⓘ	0.08%	SMA50 ⓘ	0.08%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	52.28	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2023/3/6	Prev Close ⓘ	$90.56	Perf Year ⓘ	1.96%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$90.56

📊 Analisis investasi Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS)

Ikhtisar ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Alpha Architect Tail Risk ETF는 자본 증식과 현재 수익의 결합을 통한 총수익 극대화를 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 대형주 기업 시가총액 기준으로 산출되는 지수 성과에 연동된 증권 옵션 계약 포트폴리오에 투자합니다.

📘 CAOS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionslarge-cap

규모: $719M 약 9857억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Efisiensi biaya

Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang

Biaya manajemen rata-rata — 0.63% per tahun

Dalam rata-rata kategori US Equities - Quant Strat.

Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi

$100.0M

Biaya Manajemen Tahunan

$630K

Hemat $160K per tahun dibanding rata-rata kategori

Biaya Tahunan Median Kategori

$790K

Berdasarkan rasio biaya 0.79%

Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)

$11.3M

11.7% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi

💡 Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.

Alternatif lebih murah di kategori yang sama

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.49% poin per tahun

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.49% poin per tahun

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.48% poin per tahun

* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.

Kinerja jangka panjang

Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun

Data imbal hasil belum mencukupi

Dalam 1 tahun, -15.9%p dibandingkan tolok ukur (SPY).

ℹ️ Angka "1 tahun·3 tahun·5 tahun·10 tahun" di bawah adalah rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) untuk periode yang dihitung mundur dari hari ini. Contoh: "3 tahun +12%" berarti tumbuh majemuk sebesar 12% per tahun selama 3 tahun terakhir.

Jika Anda berinvestasi 3 tahun lalu, kini…

$100.0M

Aset saat ini

$111.4M

→

Keuntungan kumulatif

+$11.4M

Rata-rata tahunan +3.6%

1 tahun

2025.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +1.92%

하위 5%

Tertinggal 15.9%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

3 tahun

2023.07 ~ 2026.07

Rata-rata tahunan +3.65% Kumulatif +11.4%

하위 5%

Tertinggal 15.3%p per tahun dibanding acuan

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

5 tahun

2021.07 ~ 2026.07

Listed 3 2023 — kurang dari 5 tahun

10 tahun

2016.07 ~ 2026.07

Listed 3 2023 — kurang dari 10 tahun

Kurva total return kumulatif 3 tahun

Mulai 2023-03-06 dengan basis 100 juta won — nilai kurva dibaca langsung dalam satuan 100 juta won (contoh: 308 → 3,08 miliar). ETF ini dan benchmark diselaraskan ke 100 dari tanggal mulai yang sama.

CAOS · Harga saja CAOS · Harga + dividen kumulatif CAOS · Reinvestasi Dividen S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Harga Saja: tidak termasuk dividen, hanya mengikuti harga saham murni. ETF covered call dan dividen tinggi sering kali menunjukkan garis ini turun atau stagnan, sehingga bermakna dari sudut pandang "pelestarian modal". Harga + Dividen Kumulatif: jumlah lembar saham tetap, dividen yang diterima ditumpuk sebagai tunai. Mirip dengan total aset yang dirasakan di rekening sebenarnya. Reinvestasi Dividen: dividen yang diterima langsung digunakan untuk beli tambahan (berbasis adjClose, standar industri untuk total return). Semakin lebar jarak ketiga garis, semakin mudah menilai efektivitas strategi dividen.

Perbandingan Imbal Hasil Tahunan

Imbal hasil ETF per tahun kalender vs S&P 500 (SPY)

CAOS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2023

+6%

2024

+3%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Imbal hasil dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Kolom tahun berjalan (2026) ditampilkan dengan transparansi lebih rendah untuk menunjukkan YTD (belum lengkap). Jika warna biru lebih tinggi dari abu-abu, ETF tersebut mengalahkan benchmark di tahun itu.

Tingkat kemenangan vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 tahun

Kalah dari benchmark (0%)

YTD +2026: Tertinggal (0.9% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Jumlah tahun kemenangan dibandingkan S&P 500 (SPY) dalam satu tahun kalender penuh (1/1–12/31). Tahun berjalan (YTD) ditampilkan terpisah.

Downside Capture (Penurunan Ikut Serta)

🛡️ -4%

Turun lebih sedikit dari benchmark di pasar turun — pertahanan sangat baik

<85% (Bertahan) 85~110% (Sejalan) >110% (Lemah)

ℹ️ Rata-rata penurunan ETF ini dalam % ketika S&P 500 (SPY) turun −1%. Berdasarkan imbal hasil harian 3 tahun terakhir (hanya hari di mana benchmark bernilai negatif).

Karakteristik Risiko

Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan

Peringkat Risiko Keseluruhan

Risiko Rendah

Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.

Beta (Sensitivitas Pasar)

상위 5%

0.06

Jika pasar naik +10% +0.6%

Jika pasar turun -10% -0.6%

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

ℹ️ Beta 1,0 berarti bergerak sejalan dengan pasar. Di atas 1 berarti bergerak lebih besar dari pasar, di bawah 1 berarti lebih kecil.

Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)

평균권

±0.26%

S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih

Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)

ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.

Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir

-3.6%

Durasi Penurunan: 1 bulan

2025-04-08 → 2025-05-09

Masih dalam pemulihan

2023-03-06 Terburuk -5% 2026-07-01

ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.

Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)

0.46

Kurang — Imbal hasil rendah terhadap risiko

ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".

Perkiraan kerugian maksimum bulanan (VaR 95%)

-0.2%

Berdasarkan data historis, bulan yang penurunannya melebihi angka ini hanya terjadi sebanyak5%kali.

ℹ️ Estimasi statistik yang berarti "dengan probabilitas 95%, kerugian dalam satu bulan tidak akan melebihi angka ini ke depan". Sisa 5% adalah skenario guncangan tingkat krisis keuangan atau pandemi.

Daya Tarik Investasi Menyeluruh

Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor

Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investor yang percaya pada strategi aktif

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Kinerja tertinggal dari tolok ukur sebesar -15.9%p per tahun

Komposisi portofolio

Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas

상위 10종목이 118% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12개

상위 10개 비중

117.8%

최대 단일 종목

89.77%

집중도(HHI)

8557

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SPY 06/18/2026 10010.01 P

89.77%

#2 - SPX US 06/18/26 P12000

21.45%

#3 - SPY 06/18/2026 10.01 C

6.18%

#4 - SPX US 06/18/26 P2500

0.26%

#5 - SPXW US 04/02/26 P6400

0.08%

FAF First American Government Obligations Fund

0.05%

#7 - SPX US 05/15/26 P2500

0.04%

#8 - SPX US 04/17/26 P2500

0.01%

#9 - SPXW US 04/02/26 P6480

-0.22%

#10 - SPX US 06/18/26 P11000

-17.50%

Perbandingan kategori sejenis

Kategori: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAOS보다 유리, ▼ 표시는 CAOS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63%	$719M	11	-	+0.87%	+1.96%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64%	-	+6.61% ▲
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55%	-	+12.66% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32%	-	+20.94% ▲
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79% ▼	$671M ▼	77	0.16%	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAOS보다 유리 · ▼ CAOS보다 불리

ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama

ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda

21 ETF (Leverage 8 · Invers 5 · Covered Call 8) yang mengelola tema yang sama dengan CAOS melalui leverage & covered call

Bukan produk derivatif langsung dari CAOS, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.

ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?

Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan CAOS, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.

⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang

ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.

📈 Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)