QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
7월 28일 1:54 PM ET (한국 7/29 02:54)
$74.36
-0.53 ▼ -0.71%
QMOM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.28%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$429M
약 5872억원
持有標的
52個
股息殖利率
0.48%
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 18.35% | Total Holdings | 52 | Perf Week | 0.8% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.49% | AUM | $429M | Perf Month | -5.66% |
| Expense | 0.28% | NAV | $74.93 | Return% 5Y | 10.77% | 52W High | -9.26% | Perf Quarter | -2.74% |
| Dividend TTM | $0.35 (0.48%) | Div Gr. 3/5Y | -21.4% 51.74% | Return% 10Y | 12.49% | 52W Low | 23.44% | Perf Half Y | 5.75% |
| Flows% 1M | 0.95% | Flows% YTD | 8.02% | Return% SI | 11.43% | Volatility(W/M) | 1.39% 1.72% | Perf YTD | 13.89% |
| SMA20 | -1.95% | SMA50 | -3.95% | SMA200 | 4.55% | RSI (14) | 43.23 | Beta | 1.08 |
| IPO | 2015/12/2 | Prev Close | $74.89 | Perf Year | 16.41% | Avg Volume | 0.03M | Price | $74.36 |
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) 投資分析
ETF 概覽
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF · US Equities - Quant Strat
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 규칙 기반의 계량 방법론을 통해 최근 총수익률이 상대적으로 높은 50~100개 미국 주식을 선별하며, 모멘텀에 부정적인 영향을 줄 수 있는 기업들을 걸러내는 독자적인 스크리닝 전략을 사용하는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 QMOM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityquantitativemomentum
- 규모
- $429M 약 5872억원
- 운용사
- Alpha Architect
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2015년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.28%
在US Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 280,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.28%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$280K
相較類別平均,每年節省 $510K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 5.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.14%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.14%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.13%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於US Equities - Quant Strat상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$324.4M
→
累計報酬
+$224.4M
年化平均 +12.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.35%
상위 25%年化領先基準指數 0.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.49% 累計 +62.2%
상위 25%年化落後基準指數 1.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.77% 累計 +66.8%
상위 25%年化落後基準指數 2.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.49% 累計 +224.4%
평균권年化落後基準指數 2.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
QMOM · 僅股價 QMOM · 股價 + 累計配息 QMOM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
QMOM S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (11.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
137%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.08
市場上漲 10% 時 +10.8%
市場下跌 10% 時 -10.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%±1.72%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-39.1%
2015-12-02 最差 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.32
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.48%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +51.7%。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.48%
주당 배당
$0.35
연간 기준
5년 성장률
51.7%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2016
$0.04 -55.0%
2017
$0.01 -63.9%
2018
$0.00 -84.6%
2019
$0.04 +2100.0%
2020
$0.06 +43.2%
2021
$0.73 +1057.1%
2022
$0.44 -40.2%
2023
$0.90 +106.7%
2024
$0.35 -60.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.354
—
1.88%
2024-12-24
$0.901
—
1.38%
2023-12-20
$0.436
—
2.36%
2022-12-29
$0.729
—
1.73%
2021-12-30
$0.063
—
0.13%
2020-03-16
$0.044
—
0.20%
2019-03-18
$0.002
—
0.05%
2018-12-27
$0.013
—
0.05%
2017-06-19
$0.026
—
0.46%
2017-03-20
$0.010
—
0.35%
2016-12-28
$0.042
—
0.32%
2016-09-19
$0.013
—
0.16%
2016-06-20
$0.025
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $398
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.74% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
順勢操作的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 US Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.28%
- 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
20.7%
최대 단일 종목
2.19%
집중도(HHI)
199
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 35.8% +28%p
Technology 16.3% -14%p
Healthcare 9.9%
Basic Materials 8.2% +6%p
Consumer Cyclical 7.9%
Communication Services 4.0% -5%p
Energy 3.7%
Consumer Defensive 1.9% -4%p
Utilities 1.9%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
常見問題
QMOM 是什麼類型的 ETF？
QMOM 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Alpha Architect 發行管理。
QMOM 投資了多少檔標的？
QMOM 總共持有 52 檔標的，AUM 約為 $429M。
QMOM 有配息嗎？
QMOM 的配息殖利率約為 0.48%。
QMOM 的 52 週最高價與最低價是多少？
QMOM 在過去 52 週最高為 $81.95，最低為 $60.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.