銀行將槓桿 ETF 風險轉嫁至 crash put

1. 1隨著槓桿 ETF 熱度攀升，銀行對尾部風險的避險需求增加，場外衍生性商品（如 crash put、clique）交易急速擴張
2. 2高盛 5 月的一封電子郵件中，針對 SK 海力士與三星電子的 2 倍 ETF 避險需求，提議採用最長 1 年、收益率 14.2～20% 的 crash clique
3. 3說明若單日重挫逾 50%，2 倍 ETF 的損失可能超過其淨資產，使銀行承受跳空風險

來源 Bloomberg · 查看原文 ↗

今日 5 檔 AI 精選，全部免費公開

毫不隱瞞，連過往選股相對標普 500 的成績單也一併公開。

查看今日選股 →