WTMF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WTMF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$40.66

-0.31 ▼ -0.76%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.66

+0.00 +0.00%

O ETF WTMF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.66%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$243M

약 3333억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.85%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Hedge Fund Replication	Return% 1Y ⓘ	17.51%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-0.95%
ETF Type ⓘ	Global Hedge Fund	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	9.33%	AUM ⓘ	$243M	Perf Month ⓘ	0.17%
Expense ⓘ	0.66%	NAV ⓘ	$40.89	Return% 5Y ⓘ	6.84%	52W High ⓘ	-4.04%	Perf Quarter ⓘ	0.32%
Dividend TTM ⓘ	$1.16 (2.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-11.48% 46.24%	Return% 10Y ⓘ	3.33%	52W Low ⓘ	14.79%	Perf Half Y ⓘ	4.62%
Flows% 1M ⓘ	3.48%	Flows% YTD ⓘ	17.37%	Return% SI ⓘ	1.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.97%	Perf YTD ⓘ	6.94%
SMA20 ⓘ	-0.63%	SMA50 ⓘ	-0.7%	SMA200 ⓘ	2.89%	RSI (14) ⓘ	43.8	Beta ⓘ	0.14
IPO ⓘ	2011/1/5	Prev Close ⓘ	$40.97	Perf Year ⓘ	12.64%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$40.66

📊 Análise de investimentos de WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF)

Visão geral do ETF

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2011년 상장, 15년 운영 중.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund는 시장의 상승 또는 하락과 관계없이 플러스(+) 총수익을 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 'Managed Futures' 전략에 투자하며, 광범위한 주식이나 채권 시장 성과와 직접적인 상관관계가 낮은 수익을 추구하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 WTMF ETF 자세히 알아보기 →

futurestactical

규모: $243M 약 3333억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.66% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.66%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$660K

Economia anual de $30K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.8M

12.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.52% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.51% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.51% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-0.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$138.8M

→

Lucro acumulado

+$38.8M

+3.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.51% ao ano

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+9.33% ao ano Acumulado +30.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.84% ao ano Acumulado +39.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+3.33% ao ano Acumulado +38.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

WTMF · Somente preço WTMF · Preço + dividendos acumulados WTMF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

WTMF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2017

+0%

2018

-3%

2019

+0%

2020

+9%

2021

-6%

2022

+16%

2023

+3%

2024

+12%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (6.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 33%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.14

Se o mercado subir +10% +1.4%

Se o mercado cair -10% -1.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.97%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-16.0%

Duração do drawdown: 49 meses

2016-06-08 → 2020-06-08

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.02

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-2.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.85% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +46.2%.

배당수익률

2.85%

주당 배당

$1.16

연간 기준

5년 성장률

46.2%

지급 주기

반기배당

10월 · 12월

📊 총 이력 2011~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.78

2011

$1.39 +78.5%

2018

$0.60 -56.6%

2019

$0.17 -71.4%

2020

$5.21 +2913.3%

2021

$1.67 -68.0%

2022

$1.66 -0.3%

2023

$1.25 -25.0%

2024

$1.16 -7.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.332

—

4.13%

2025-10-28

$0.825

—

5.44%

2024-12-26

$0.433

—

3.55%

2024-10-28

$0.815

—

3.28%

2023-12-22

$0.340

—

5.39%

2023-10-25

$1.32

—

8.87%

2022-12-23

$0.223

—

5.26%

2022-10-25

$1.45

—

4.31%

2021-10-08

$5.21

—

15.04%

2020-12-21

$0.173

—

2.13%

2019-12-23

$0.604

—

5.39%

2018-12-24

$1.39

—

3.58%

2011-12-21

$0.780

—

1.71%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 97% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

96.6%

최대 단일 종목

80.90%

집중도(HHI)

6594

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

5.8%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 96.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bills

80.90%

USFR WisdomTree Trust

4.42%

#3 - Dreyfus Treasury Obligations Cash Management

4.25%

#4 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

2.80%

#5 - OSAKA SECURITIES EXCHANGE

1.29%

BTCW Wisdomtree Bitcoin Fund

1.25%

#7 - EUREX DEUTSCHLAND

0.53%

#8 - THE LONDON METAL EXCHANGE

0.52%

#9 - THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL

0.40%

#10 - COMMODITIES EXCHANGE CENTER

0.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WTMF보다 유리, ▼ 표시는 WTMF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WTMF	WisdomTree Managed Futures Strategy Fund	0.66%	$243M	10	2.85%	+6.94%	+12.64%
DBMF	iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.85% ▼	$4.1B ▲	21	5.09% ▲	-	+20.22% ▲
PFFA	Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	2.11% ▼	$2.4B ▲	198	10.02% ▲	-	-3.80% ▼
PREF	Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF	0.55% ▲	$1.8B ▲	163	5.22% ▲	-	-0.32% ▼
AMZA	InfraCap MLP ETF 1.25x Shares	1.72% ▼	$462M ▲	100	7.89% ▲	-	+13.98% ▲
CEFS	Saba Closed-End Funds ETF	4.29% ▼	$426M ▲	79	6.18% ▲	-	+11.28% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ WTMF보다 유리 · ▼ WTMF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

17 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de WTMF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de WTMF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com WTMF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)