CAOS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF

7월 28일 11:15 AM ET (한국 7/29 24:15)

$90.56

+0.00 -0.01%

O ETF CAOS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.63%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$719M

약 9857억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.92%	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	3.65%	AUM ⓘ	$719M	Perf Month ⓘ	0.17%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$90.57	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.45%	Perf Quarter ⓘ	-0.01%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.13%	Perf Half Y ⓘ	0.33%
Flows% 1M ⓘ	1.66%	Flows% YTD ⓘ	31.39%	Return% SI ⓘ	5.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.26%	Perf YTD ⓘ	0.87%
SMA20 ⓘ	0.08%	SMA50 ⓘ	0.08%	SMA200 ⓘ	0.26%	RSI (14) ⓘ	52.28	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2023/3/6	Prev Close ⓘ	$90.56	Perf Year ⓘ	1.96%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$90.56

📊 Análise de investimentos de Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS)

Visão geral do ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Alpha Architect Tail Risk ETF는 자본 증식과 현재 수익의 결합을 통한 총수익 극대화를 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 상황에서 대형주 기업 시가총액 기준으로 산출되는 지수 성과에 연동된 증권 옵션 계약 포트폴리오에 투자합니다.

📘 CAOS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionslarge-cap

규모: $719M 약 9857억원
운용사: Alpha Architect
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.63% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$630K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.3M

11.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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-0.49% p.a.

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0.14%

-0.49% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.48% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-15.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$111.4M

→

Lucro acumulado

+$11.4M

+3.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.92% ao ano

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 15.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+3.65% ao ano Acumulado +11.4%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 15.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 3/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-03-06 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CAOS · Somente preço CAOS · Preço + dividendos acumulados CAOS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CAOS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2023

+6%

2024

+3%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (0.9% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -4%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 5%

0.06

Se o mercado subir +10% +0.6%

Se o mercado cair -10% -0.6%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-3.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2025-04-08 → 2025-05-09

Ainda em recuperação

2023-03-06 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-0.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -15.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 118% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

12개

상위 10개 비중

117.8%

최대 단일 종목

89.77%

집중도(HHI)

8557

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - SPY 06/18/2026 10010.01 P

89.77%

#2 - SPX US 06/18/26 P12000

21.45%

#3 - SPY 06/18/2026 10.01 C

6.18%

#4 - SPX US 06/18/26 P2500

0.26%

#5 - SPXW US 04/02/26 P6400

0.08%

FAF First American Government Obligations Fund

0.05%

#7 - SPX US 05/15/26 P2500

0.04%

#8 - SPX US 04/17/26 P2500

0.01%

#9 - SPXW US 04/02/26 P6480

-0.22%

#10 - SPX US 06/18/26 P11000

-17.50%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAOS보다 유리, ▼ 표시는 CAOS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63%	$719M	11	-	+0.87%	+1.96%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.64%	-	+6.61% ▲
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55%	-	+12.66% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32%	-	+20.94% ▲
BRES	Burney U.S. Equity Select ETF	0.79% ▼	$671M ▼	77	0.16%	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAOS보다 유리 · ▼ CAOS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de CAOS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CAOS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CAOS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)