AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$39.88
+0.02 ▲ +0.06%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$39.88
+0.00 +0.00%
O ETF AFSM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.75%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$120M
약 1637억원
Ativos na carteira
335
Rendimento de dividendos
0.51%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 32.71% | Total Holdings | 335 | Perf Week | -1.19% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.64% | AUM | $120M | Perf Month | -1.28% |
| Expense | 0.75% | NAV | $39.84 | Return% 5Y | 10.96% | 52W High | -3.4% | Perf Quarter | 8.75% |
| Dividend TTM | $0.2 (0.51%) | Div Gr. 3/5Y | -12.84% 10.41% | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.23% | Perf Half Y | 14.98% |
| Flows% 1M | 9.15% | Flows% YTD | 45.23% | Return% SI | 11.74% | Volatility(W/M) | 1.12% 1.2% | Perf YTD | 21.29% |
| SMA20 | -0.57% | SMA50 | 1.91% | SMA200 | 13.38% | RSI (14) | 51.98 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2019/12/4 | Prev Close | $39.86 | Perf Year | 31.36% | Avg Volume | 0.02M | Price | $39.88 |
Análise de investimentos de First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM)
Visão geral do ETF
First Trust Active Factor Small Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2019년 상장, 7년 운영 중.
O First Trust Active Factor Small Cap ETF tem como objetivo a valorização de capital. Em condições normais de mercado, investe pelo menos 80% do seu patrimônio líquido (incluindo valores tomados emprestivos para investimento) em ações de pequena capitalização listadas nos Estados Unidos. A gestora define as ações de pequena capitalização como empresas que, no momento do investimento, possuem capitalização de mercado igual ou superior a US$ 250 milhões e igual ou inferior ao valor máximo de capitalização de mercado dos componentes de um índice amplamente reconhecido de small caps.
📘 AFSM ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-cap
- 규모
- $120M 약 1637억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$750K
Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.4M
13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.70% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.68% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.67% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno de longo prazo na média
próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+14.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$168.2M
→
Lucro acumulado
+$68.2M
+11.0% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+32.71% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 14.9% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+16.64% ao ano Acumulado +58.7%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.6% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+10.96% ao ano Acumulado +68.2%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2019 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 7 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-04 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AFSM · Somente preço AFSM · Preço + dividendos acumulados AFSM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AFSM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 7 anos
Ficou abaixo do benchmark (14%)
+ YTD 2026: à frente (21.1% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
112%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.03
Se o mercado subir +10% +10.3%
Se o mercado cair -10% -10.3%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±1.20%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-43.5%
2019-12-04 Pior -35% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.35
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.51% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.4%.
배당수익률
0.51%
주당 배당
$0.20
연간 기준
5년 성장률
10.4%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2019
$0.12 +81.5%
2020
$0.10 -16.1%
2021
$0.29 +192.9%
2022
$0.25 -13.1%
2023
$0.18 -29.8%
2024
$0.19 +8.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.041
—
0.71%
2025-12-12
$0.062
—
0.82%
2025-09-25
$0.020
—
0.71%
2025-06-26
$0.057
—
0.87%
2025-03-27
$0.053
—
0.71%
2024-12-13
$0.083
—
1.05%
2024-09-26
$0.017
—
0.82%
2024-06-27
$0.048
—
0.84%
2024-03-21
$0.029
—
0.97%
2023-12-22
$0.157
—
1.45%
2023-06-27
$0.053
—
1.24%
2023-03-24
$0.042
—
1.48%
2022-12-23
$0.148
—
1.61%
2022-09-23
$0.059
—
1.16%
2022-06-24
$0.068
—
0.82%
2022-03-25
$0.015
—
0.44%
2021-12-23
$0.076
—
0.58%
2021-09-23
$0.023
—
0.40%
2020-12-24
$0.060
—
0.53%
2020-09-24
$0.023
—
0.71%
2020-06-25
$0.035
—
0.61%
2019-12-13
$0.065
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $424
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor que confia em estratégias de gestão ativa
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
651개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
651개
상위 10개 비중
11.6%
최대 단일 종목
1.90%
집중도(HHI)
91
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 40.1%
Healthcare 32.3%
Industrials 30.8%
Financial 24.1%
Consumer Cyclical 16.6%
Energy 11.0%
Consumer Defensive 9.3%
Basic Materials 9.1%
Real Estate 5.8%
Communication Services 5.0%
Utilities 1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFSM보다 유리, ▼ 표시는 AFSM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFSM | First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.75% | $120M | 335 | 0.51% | +21.29% | +31.36% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.2B ▲ | 229 | 0.81% ▲ | - | +19.23% ▼ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% ▼ | - | +15.50% ▼ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% | $5.8B ▲ | 48 | - | - | -5.71% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% ▲ | - | +25.48% ▼ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.3B ▲ | 1940 | 0.83% ▲ | - | +16.53% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFSM보다 유리 · ▼ AFSM보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de AFSM via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AFSM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AFSM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AFSM?
AFSM é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por First Trust.
Em quantos ativos AFSM investe?
AFSM mantém um total de 335 ativos, com AUM de aproximadamente $120M.
AFSM paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AFSM é de aproximadamente 0.51%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AFSM?
AFSM registrou máxima de $41.28 e mínima de $29.49 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.