ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF
7월 28일 3:30 PM ET (한국 7/29 04:30)
$29.67
+0.04 ▲ +0.14%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$29.69
+0.02 ▲ +0.06%
El ETF ARB se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.
Ratio de gastos totales
0.76%
Coste operativo anual
Activos netos (AUM)
$102M
약 1397억원
Componentes
94
Rentabilidad por dividendo
0.42%
Estilo de gestión
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Hedge Fund Replication | Return% 1Y | 3.72% | Total Holdings | 94 | Perf Week | 0.11% |
| ETF Type | Global Hedge Fund | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 5.58% | AUM | $102M | Perf Month | 0.16% |
| Expense | 0.76% | NAV | $29.61 | Return% 5Y | 4.07% | 52W High | -4.18% | Perf Quarter | 0.51% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.42%) | Div Gr. 3/5Y | -51.08% -29.55% | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.84% | Perf Half Y | 2.15% |
| Flows% 1M | -2.27% | Flows% YTD | -0.92% | Return% SI | 4.12% | Volatility(W/M) | 0.32% 0.78% | Perf YTD | 2.07% |
| SMA20 | 0.12% | SMA50 | 0.23% | SMA200 | 1.36% | RSI (14) | 52.88 | Beta | 0.07 |
| IPO | 2020/5/7 | Prev Close | $29.63 | Perf Year | 3.32% | Avg Volume | 0.01M | Price | $29.67 |
Análisis de inversión de AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB)
Resumen del ETF
AltShares Merger Arbitrage ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2020년 상장, 6년 운영 중.
El AltShares Merger Arbitrage ETF tiene como objetivo seguir de cerca, antes de comisiones, la rentabilidad del índice subyacente, el Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Este índice está diseñado para reflejar las estrategias globales de arbitraje en fusiones y adquisiciones (M&A). En condiciones normales de mercado, invierte más del 80% de sus activos netos (incluidos los préstamos para inversión) en los valores que componen el índice y en instrumentos financieros con características económicas similares, como swaps sobre dichos valores. Es un fondo de inversión no diversificado.
📘 ARB ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityM&A
- 규모
- $102M 약 1397억원
- 운용사
- AltShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiencia de costes
Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo
Comisión de gestión promedio — 0.76% anual
En la media de la categoría Other Asset Types - Multi-Asset / Other.
Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)
평균권0.76%
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
Simulación del coste real según el importe invertido
$100.0M
Comisión de gestión anual
$760K
Coste adicional de $70K al año frente a la media de la categoría
Coste anual según la mediana de la categoría
$690K
Basado en una comisión del 0.69%
Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)
$13.5M
El 14.0% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor
Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.
Alternativas más económicas en la misma categoría
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
-0.62% p.a.
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
-0.61% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
-0.61% p.a.
* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.
Rendimiento a largo plazo
Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas
Rentabilidad a largo plazo en línea con la media
Cerca de la mediana de Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-14.1% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).
ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.
Si hubieras invertido hace 5 años
$100.0M
Patrimonio actual
$122.1M
→
Ganancia acumulada
+$22.1M
Promedio anual +4.1%
1 año
2025.07 ~ 2026.07
Promedio anual +3.72%
평균권Quedó por detrás del benchmark por 14.1% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
3 años
2023.07 ~ 2026.07
Promedio anual +5.58% Acumulado +17.7%
하위 25%Quedó por detrás del benchmark por 13.7% p. a. al año
Mi posición25 % inferior
Rango inferior Media Rango superior
5 años
2021.07 ~ 2026.07
Promedio anual +4.07% Acumulado +22.1%
평균권Quedó por detrás del benchmark por 9.2% p. a. al año
Mi posiciónEn torno a la media
Rango inferior Media Rango superior
10 años
2016.07 ~ 2026.07
Listado en 5 de 2020 — menos de 10 años
Curva de rentabilidad total acumulada en 6 años
Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2020-05-11: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.
ARB · Solo precio ARB · Precio + dividendos acumulados ARB · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.
Comparación de rentabilidad anual
Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural
ARB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.
Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)
1 / 6 años
Por debajo del benchmark (17%)
+ YTD 2026: Por debajo (2.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.
Captura en caídas (Downside Capture)
5%
Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior
<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)
ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).
Perfil de riesgo
Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas
Calificación de riesgo general
Bajo riesgo
Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.
Beta (sensibilidad al mercado)
상위 25%0.07
Si el mercado sube un +10% +0.7%
Mercado -10% caída -0.7%
Mi posición25 % superior
Rango inferior Media Rango superior
ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.
Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)
평균권±0.78%
S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más
Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)
ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).
Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años
-5.6%
2020-05-11 Peor -5% 2026-07-01
ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.
Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)
0.25
Débil — rentabilidad baja frente al riesgo
ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.
Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)
-1.8%
Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.
ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.
Análisis de dividendos
Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido
Reparte dividendos, pero bajos — 0.42% anual
Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.Crecimiento del dividendo a 5 años: -29.6%.
배당수익률
0.42%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
-29.6%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2019
$0.73
2020
$1.08 +48.2%
2022
$0.31 -71.3%
2024
$0.13 -59.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.126
—
1.50%
2024-12-18
$0.309
—
1.13%
2022-12-15
$1.08
—
4.19%
2020-12-17
$0.726
—
2.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $371
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -29.55% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atractivo general de la inversión
Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor
Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Inversores a largo plazo con aportaciones periódicas
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Por debajo del benchmark en -9.2% p anual
Composición de la cartera
Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones
287개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (46%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
287개
상위 10개 비중
56.3%
최대 단일 종목
16.01%
집중도(HHI)
895
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 46.3%
Communication Services 17.7%
Industrials 11.8%
Healthcare 11.6%
Technology 8.1%
Utilities 7.4%
Real Estate 1.0%
Consumer Cyclical 0.7%
Basic Materials 0.3%
Consumer Defensive -0.8%
Energy -0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#7 - JDE Peet's NV 2.91%
Comparación por categoría
Categoría: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARB보다 유리, ▼ 표시는 ARB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARB | AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.76% | $102M | 94 | 0.42% | +2.07% | +3.32% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.7B ▲ | 15 | 7.34% ▲ | - | +11.61% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.8B ▲ | 270 | 6.39% ▲ | - | -4.11% ▼ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.0B ▲ | 351 | 6.18% ▲ | - | -1.15% ▼ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.58% ▲ | - | +0.34% ▼ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▼ | $2.2B ▲ | 22 | 7.00% ▲ | - | +11.66% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARB보다 유리 · ▼ ARB보다 불리
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de ETF es ARB?
ARB es un ETF de la categoría Other Asset Types - Multi-Asset / Other, gestionado por AltShares.
¿En cuántos valores invierte ARB?
ARB tiene un total de 94 valores en cartera y su AUM es de aproximadamente $102M.
¿ARB paga dividendos (distribuciones)?
La rentabilidad por distribución de ARB es de aproximadamente 0.42%.
¿Cuáles son el máximo y el mínimo de 52 semanas de ARB?
ARB registró un máximo de $30.97 y un mínimo de $28.30 en las últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.