PHEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PHEQ

Parametric Hedged Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$34.39

+0.07 ▲ +0.19%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$34.39

+0.00 +0.00%

El ETF PHEQ se analiza en 10 indicadores, como comisiones de gestión, cartera holdings, composición por sectores, dividendos, RSI y MACD.

Ratio de gastos totales

0.29%

Coste operativo anual

Activos netos (AUM)

$137M

약 1880억원

Componentes

184

Rentabilidad por dividendo

0.94%

Estilo de gestión

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.13%	Total Holdings ⓘ	184	Perf Week ⓘ	-0.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$137M	Perf Month ⓘ	0.17%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$34.30	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.46%	Perf Quarter ⓘ	2.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.32 (0.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.42%	Perf Half Y ⓘ	4.85%
Flows% 1M ⓘ	1.26%	Flows% YTD ⓘ	-5.42%	Return% SI ⓘ	14.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.5% 0.64%	Perf YTD ⓘ	5.59%
SMA20 ⓘ	-0.32%	SMA50 ⓘ	0.06%	SMA200 ⓘ	4.01%	RSI (14) ⓘ	48.8	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2023/10/19	Prev Close ⓘ	$34.32	Perf Year ⓘ	9.99%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$34.39

📊 Análisis de inversión de Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ)

Resumen del ETF

Parametric Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Parametric Hedged Equity ETF는 옵션 오버레이 헤지 전략을 접목하여 투자자의 손실을 제한하면서(수수료·비용·세금 차감 전) 자본 증식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 매수 시점에 Solactive GBS US 500의 구성 종목인 미국 대형주 주식 증권에 순자산을 투자하여 자본 증식을 추구합니다.

📘 PHEQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-caphedge-risk

규모: $137M 약 1880억원
운용사: Parametric
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiencia de costes

Comisión de gestión anual · Posición dentro de la categoría · Impacto en costes a largo plazo

Entre los más bajos del sector — 0.29% anual

상위 5% dentro de la categoría US Equities - Quant Strat. Con 100 millones invertidos, el coste anual ronda 290,000.

Comisión de gestión anual efectiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.29%

Mi posición5 % superior

Rango inferior Media Rango superior

Simulación del coste real según el importe invertido

$100.0M

Comisión de gestión anual

$290K

Ahorras $500K al año frente a la media de la categoría

Coste anual según la mediana de la categoría

$790K

Basado en una comisión del 0.79%

Comisiones acumuladas en 10 años (Simulación a largo plazo asumiendo un rendimiento anual del mercado del 7%)

$5.3M

El 5.4% del dinero que habrías ganado sin comisiones se va al gestor

💡 Las comisiones de gestión toman una parte de tus activos cada año, y al acumularse con interés compuesto durante 10 años, la pérdida es mucho mayor que la simple suma de los costos anuales (costo anual × 10). El supuesto de un rendimiento anual del 7% se basa en el promedio histórico del S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajusta el monto con el control deslizante y se reflejará en tiempo real.

Alternativas más económicas en la misma categoría

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.15% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.15% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.14% p.a.

* Una comisión más baja no significa necesariamente un mejor ETF. Revisa también el índice que replica, la liquidez y el tratamiento fiscal.

Rendimiento a largo plazo

Rentabilidad a 1 año · 3 años · 5 años · 10 años · vs. índice de referencia · defensa en caídas

Datos de rentabilidad insuficientes

-6.7% p. en 1 año frente al índice de referencia (SPY).

ℹ️ Los valores "1 año · 3 años · 5 años · 10 años" mostrados abajo corresponden a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) desde hoy hacia atrás. Ejemplo: "3 años +12%" significa que, en los últimos 3 años, el valor ha crecido un 12% anual compuesto.

Si hubieras invertido hace 1 años

$100.0M

Patrimonio actual

$111.1M

→

Ganancia acumulada

+$11.1M

Promedio anual +11.1%

1 año

2025.07 ~ 2026.07

Promedio anual +11.13%

평균권

Quedó por detrás del benchmark por 6.7% p. a. al año

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

3 años

2023.07 ~ 2026.07

Datos insuficientes

5 años

2021.07 ~ 2026.07

Listado en 10 de 2023 — menos de 5 años

10 años

2016.07 ~ 2026.07

Listado en 10 de 2023 — menos de 10 años

Curva de rentabilidad total acumulada en 3 años

Inversión inicial de 100 millones de KRW desde el 2023-10-19: interpreta el valor de la curva directamente en millones de KRW (ej.: 308 → 3,08 millones). Este ETF y el benchmark se alinean en 100 partiendo del mismo día de inicio para una comparación equitativa.

PHEQ · Solo precio PHEQ · Precio + dividendos acumulados PHEQ · Reinversión de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Solo precio: excluye dividendos, sigue únicamente el precio de la acción. En los ETF de covered call o alto dividendo, esta línea suele caer o estancarse, lo cual es relevante desde la perspectiva de "preservación del capital". Precio + dividendos acumulados: mantiene el mismo número de acciones y acumula los dividendos en efectivo. Similar a los activos totales reales de la cuenta. Reinversión de dividendos: utiliza los dividendos recibidos para comprar más de inmediato (basado en adjClose, estándar del sector para retorno total). Cuanto mayor sea la separación entre las tres líneas, más fácil es evaluar el efecto de la estrategia de dividendos.

Comparación de rentabilidad anual

Rentabilidad anual del ETF vs S&P 500 (SPY) por año natural

PHEQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+7%

2023

+15%

2024

+12%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Rentabilidad desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La columna del año actual (2026) se muestra con menor opacidad para indicar que es YTD (incompleta). Si el azul es más alto que el gris, el ETF superó al benchmark ese año.

Tasa de acierto vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 años

Por debajo del benchmark (0%)

+ YTD 2026: Por debajo (5.3% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de años ganados frente a S&P 500 (SPY) en años naturales completos (1/1–12/31). El año en curso (YTD) se consulta por separado.

Captura en caídas (Downside Capture)

🛡️ 42%

Cae menos que el benchmark en mercados bajistas — poder defensivo superior

<85% (Defensivo) 85~110% (En sincronía) >110% (Débil)

ℹ️ Caída media del ETF cuando S&P 500 (SPY) baja un −1%, según rentabilidades diarias de los últimos 3 años (solo días con benchmark negativo).

Perfil de riesgo

Volatilidad · Beta · Máxima caída · Sharpe · Historial de recuperación tras caídas

Calificación de riesgo general

Bajo riesgo

Su volatilidad es inferior a la media del mercado. Mantenerlo a largo plazo resulta poco exigente.

Beta (sensibilidad al mercado)

평균권

0.51

Si el mercado sube un +10% +5.1%

Mercado -10% caída -5.1%

Mi posiciónEn torno a la media

Rango inferior Media Rango superior

ℹ️ Beta 1.0 se mueve igual que el mercado. Por encima de 1 se mueve más que el mercado, por debajo de 1 se mueve menos.

Amplitud de variación diaria promedio (último 1 mes)

하위 25%

±0.64%

S&P 500 habitual ±1.0~1.3% · Renta fija ±0.3% · ETF apalancados ±3% o más

Tendencia de volatilidad anual (últimos 10 años)

ℹ️ Amplitud de variación promedio diaria del precio de este ETF. Un 1% significa "se mueve en promedio ±1% al día". La curva móvil de abajo muestra la evolución temporal de la volatilidad anualizada (indicador estándar de largo plazo).

Caída máxima (Max Drawdown) · últimos 10 años

-12.5%

Duración de la caída: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

Recuperación en aprox. 79 días

2023-10-19 Peor -6% 2026-07-01

ℹ️ La caída máxima es la mayor pérdida porcentual desde un máximo anterior hasta un mínimo posterior. Es la peor experiencia de retroceso que un inversor a largo plazo debe soportar psicológicamente.

Ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo)

1.35

Bueno — rentabilidad sólida frente al riesgo

ℹ️ Rentabilidad anual menos la rentabilidad libre de riesgo (3% anual), dividida por la volatilidad anual. Por encima de 1,0 se considera generalmente una buena rentabilidad por unidad de riesgo.

Pérdida máxima mensual estimada (VaR 95%)

-1.5%

Históricamente, las caídas mensuales superiores a esta cifra han ocurrido solo en5%de los casos.

ℹ️ Estimación estadística: "con un 95% de probabilidad, no se perderá más que esto en un mes". El 5% restante corresponde a episodios de crisis financieras o shocks tipo pandemia.

Análisis de dividendos

Rendimiento por dividendo · Historial de dividendos · Cálculo del importe neto recibido

Reparte dividendos, pero bajos — 0.94% anual

Más cercano a una mezcla de crecimiento y dividendo.

배당수익률

0.94%

주당 배당

$0.32

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.45

2023

$0.41 -8.2%

2024

$0.39 -6.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.029

—

1.30%

2025-12-23

$0.165

—

1.79%

2025-09-22

$0.083

—

1.54%

2025-06-23

$0.075

—

1.67%

2025-03-24

$0.064

—

1.46%

2024-12-23

$0.200

—

1.39%

2024-09-23

$0.072

—

2.31%

2024-06-24

$0.091

—

2.12%

2024-03-18

$0.049

—

1.85%

2023-12-18

$0.449

—

1.73%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $787

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atractivo general de la inversión

Para qué objetivos encaja mejor este ETF — fortalezas · debilidades · perfil del inversor

Fortalezas y debilidades conviven Verifique a continuación si se ajusta a su objetivo de inversión.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Inversores que confían en estrategias de gestión activa

✅ 강점

💸Comisiones de gestión US Equities - Quant Strat en el 5% superior — 0.29% anual

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidad por encima del promedio
🎯Por debajo del benchmark en -6.7% p anual

Composición de la cartera

Qué contiene realmente este ETF — ponderación por sectores y principales posiciones

211개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

211개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

7.24%

집중도(HHI)

208

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.5%

Communication Services

10.4%

Financial

9.4%

Consumer Cyclical

9.1%

Industrials

7.9%

Healthcare

7.6%

Consumer Defensive

3.7%

Energy

2.5%

Utilities

2.2%

Basic Materials

1.8%

Real Estate

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.24%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.63%

#3 MSFT Microsoft Corp.

4.74%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

3.62%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

3.05%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

2.65%

#7 AVGO Broadcom, Inc.

2.59%

#8 META Meta Platforms, Inc.

2.22%

#9 TSLA Tesla, Inc.

1.89%

#10 XOM Exxon Mobil Corp.

1.78%

Comparación por categoría

Categoría: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PHEQ보다 유리, ▼ 표시는 PHEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	0.29%	$137M	184	0.94%	+5.59%	+9.99%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.63% ▼	-	+6.76% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$914M ▲	189	0.55% ▼	-	+13.12% ▲
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▼	$830M ▲	146	0.31% ▼	-	+21.45% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.90% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PHEQ보다 유리 · ▼ PHEQ보다 불리

ETFs de apalancamiento y covered call del mismo sector

ETFs que abordan el mismo sector con diferentes estrategias

16 ETFs (Apalancado 8 · Inverso 3 · Call cubierta 5) que operan el mismo sector que PHEQ mediante apalancamiento y covered call

No es un derivado directo de PHEQ, pero es un ETF que cubre el mismo tema con una estrategia diferente.

ℹ️ ¿Qué ETF se han agrupado?

Entre los ETF cuyo tema (categoría o sector) se solapa con PHEQ, algunos aplican estrategias especiales. El apalancamiento multiplica por 2 o 3 la variación diaria, el inverso busca rentabilidad en dirección opuesta, y el covered call genera dividendos mensuales con la prima de opciones.

⚠️ Precaución en el largo plazo

Los ETF de apalancamiento e inversos solo siguen la rentabilidad diaria. Con alta volatilidad, cuanto más tiempo se mantienen, mayor es la acumulación de pérdida por volatilidad (volatility decay), que aleja la rentabilidad del índice original: son productos diseñados para operaciones a corto plazo.

📈 Apalancado 8 ETFs que amplifican el mismo tema entre 2 y 3 veces (alta volatilidad)