Bancos transferem risco de ETFs alavancados para puts de crash

1. 1Com a popularidade dos ETFs alavancados, a demanda por hedge de risco de cauda por parte dos bancos cresceu, e as negociações de derivativos de balcão, como puts e cliques de crash, dispararam
2. 2Um e-mail de maio do Goldman Sachs propôs cliques de crash com rendimento de até 14,2% a 20% no prazo máximo de um ano para hedge de ETFs de 2x da SK Hynix e Samsung Electronics
3. 3Explicou que, em quedas superiores a 50% em um único dia, as perdas dos ETFs de 2x podem ultrapassar o patrimônio líquido, expondo os bancos ao risco de gap

Fonte Bloomberg · Ver original ↗

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