Laboratório · Backtest de estratégias
Operar por regras teria superado apenas manter?
SPY em 5 anos: apenas manter (+74.0%) superou os cinco métodos.
Melhor método: SMA 50/200 cruzamento de ouro/morte (+69.2%). Mais estável: MACD cruzamento de ouro/morte (queda máx. -15.1% vs manter -24.5%). S&P 500 no período: +74.0%.Os 5 métodos de uma vez
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| Método | Retorno total | Anualizado | Queda máx. | Tempo investido | Operações |
|---|---|---|---|---|---|
| Manter Comprar no início e manter | +74.0% | +11.7% | -24.5% | 100% | - |
| S&P 500 Índice (referência) | +74.0% | +11.7% | -24.5% | 100% | - |
| SMA 50/200 cruzamento de ouro/morte Seguidor de tendência | +69.2% | +11.1% | -18.8% | 71% | 2 |
| RSI 30/70 Reversão à média | +50.6% | +8.6% | -20.6% | 36% | 5 |
| BB inferior/superior Reversão à média | +39.8% | +6.9% | -25.7% | 52% | 15 |
| Rompimento da nuvem Ichimoku Seguidor de tendência | +20.9% | +3.9% | -25.0% | 72% | 33 |
| MACD cruzamento de ouro/morte Seguidor de tendência | +14.3% | +2.7% | -15.1% | 48% | 53 |
Curva de capital
Crescimento de 1 · linha grossa = RSI 30/70
BB inferior/superiorMACD cruzamento de ouro/morteRSI 30/70SMA 50/200 cruzamento de ouro/morteRompimento da nuvem Ichimoku Manter S&P 500 Compra Venda
Operações de RSI 30/70
Compre quando o RSI de 14 dias cai abaixo de 30 (sobrevenda) e venda acima de 70 (sobrecompra). Busca repiques curtos.
#5 2026-03-23 Compra $658.07 → 2026-04-20 Venda $708.78 +7.6%28 d
#4 2025-03-12 Compra $554.13 → 2025-07-01 Venda $611.18 +10.2%111 d
#3 2023-10-04 Compra $409.11 → 2023-11-21 Venda $439.26 +7.3%48 d
#2 2022-09-26 Compra $349.65 → 2023-06-13 Venda $418.91 +19.7%260 d
#1 2022-01-24 Compra $407.55 → 2022-08-15 Venda $403.69 -1.0%203 d
Execução na abertura do dia seguinte · custo ida e volta 0,1% · dividendos incluídos · posições abertas no último fechamento · resultados passados não garantem futuros