Bancos trasladan el riesgo de los ETF apalancados a crash puts

1. 1La popularidad de los ETF apalancados disparó la demanda de cobertura de riesgo de cola por parte de los bancos, y los derivados OTC como crash puts y cliquets se dispararon
2. 2Un correo electrónico de Goldman Sachs en mayo propuso crash cliquets con rendimientos de entre el 14,2% y el 20% a un año como máximo para cubrir los ETF 2x de SK Hynix y Samsung Electronics
3. 3Explicaron que, en caso de caídas superiores al 50% en un solo día, las pérdidas de los ETF 2x podrían superar el patrimonio neto, exponiendo a los bancos al riesgo de gap

Fuente Bloomberg · Ver original ↗

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